PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAL с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VAL с KNSL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или KNSL.

Корреляция

Корреляция между VAL и KNSL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VAL и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-0.95

KNSL:

0.49

Коэф-т Сортино

VAL:

-1.29

KNSL:

0.78

Коэф-т Омега

VAL:

0.84

KNSL:

1.12

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.73

KNSL:

0.46

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.24

KNSL:

1.57

Индекс Язвы

VAL:

37.76%

KNSL:

9.39%

Дневная вол-ть

VAL:

51.60%

KNSL:

39.36%

Макс. просадка

VAL:

-63.82%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

VAL:

-52.23%

KNSL:

-17.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAL:

$2.72B

KNSL:

$10.59B

EPS

VAL:

$4.24

KNSL:

$17.39

Коэффициент P/E

VAL:

9.01

KNSL:

26.11

Коэффициент P/S

VAL:

1.10

KNSL:

6.46

Коэффициент P/B

VAL:

1.23

KNSL:

6.69

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$2.46B

KNSL:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$598.80M

KNSL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$637.20M

KNSL:

$637.14M

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -2.34%.

VAL

С начала года

-13.63%

1 месяц

27.20%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-47.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KNSL

С начала года

-2.34%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-0.43%

1 год

19.46%

5 лет

27.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг риск-скорректированной доходности VAL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и KNSL

VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM202420232022202120202019201820172016
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.14%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VAL и KNSL

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и KNSL

Текущая волатильность для Valaris Limited (VAL) составляет 18.99%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что VAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
620.70M
423.40M
(VAL) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VAL и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valaris Limited и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
27.8%
100.0%
(VAL) Валовая рентабельность
(KNSL) Валовая рентабельность
VAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 172.60M при выручке в 620.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.40M при выручке в 423.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 620.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.87M при выручке в 423.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

VAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -37.90M при выручке в 620.70M, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.23M при выручке в 423.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.