Сравнение VAL с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или MSFT.
Основные характеристики
| VAL | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.35% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | -25.38% | 13.93% |
| Дох-ть за 3 года | 12.97% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | -0.75 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.62 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | 2.66 |
| Индекс Язвы | 17.18% | 6.29% |
| Дневная вол-ть | 37.89% | 19.60% |
| Макс. просадка | -39.45% | -69.41% |
| Текущая просадка | -36.00% | -10.44% |
Фундаментальные показатели
| VAL | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.64B | $3.11T |
| EPS | $14.37 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 3.56 | 34.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.26B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $398.70M | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $377.10M | $139.70B |
Корреляция
Корреляция между VAL и MSFT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAL и MSFT
С начала года, VAL показывает доходность -25.35%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 11.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAL и MSFT
VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAL Valaris Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок VAL и MSFT
Максимальная просадка VAL за все время составила -39.45%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и MSFT
Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VAL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности