Сравнение VAFAX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAFAX или VIIIX.
Основные характеристики
| VAFAX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.45% | 23.23% |
| Дох-ть за 1 год | 51.54% | 40.59% |
| Дох-ть за 3 года | 6.75% | 9.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.45% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.11% | 13.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 14.96 | 22.51 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 18.58% | 12.12% |
| Макс. просадка | -51.03% | -55.18% |
| Текущая просадка | -0.44% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между VAFAX и VIIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VAFAX и VIIIX
С начала года, VAFAX показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 23.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAFAX имеют среднегодовую доходность 13.11%, а акции VIIIX немного впереди с 13.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFAX и VIIIX
VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAFAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFAX и VIIIX
VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 0.00% | 9.63% | 4.14% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.51% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VAFAX и VIIIX
Максимальная просадка VAFAX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAFAX и VIIIX
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.