PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VAFAX с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VAFAXRSP
Дох-ть с нач. г.30.98%14.54%
Дох-ть за 1 год52.95%34.70%
Дох-ть за 3 года6.90%6.02%
Дох-ть за 5 лет16.83%12.29%
Дох-ть за 10 лет13.16%10.51%
Коэф-т Шарпа2.983.04
Коэф-т Сортино3.744.25
Коэф-т Омега1.521.55
Коэф-т Кальмара2.402.34
Коэф-т Мартина15.8518.38
Индекс Язвы3.50%1.95%
Дневная вол-ть18.63%11.76%
Макс. просадка-51.03%-59.92%
Текущая просадка-0.03%-1.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VAFAX и RSP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и RSP

С начала года, VAFAX показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции VAFAX превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.16% против 10.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
20.61%
12.05%
VAFAX
RSP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAFAX и RSP

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
График комиссии VAFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VAFAX c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VAFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAFAX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAFAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAFAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAFAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAFAX, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.85
RSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 18.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.38

Сравнение коэффициента Шарпа VAFAX и RSP

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.98
3.04
VAFAX
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и RSP

VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
0.00%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%0.00%9.63%4.14%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.48%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и RSP

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.03%
-1.81%
VAFAX
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и RSP

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.71%
2.58%
VAFAX
RSP