Сравнение VAFAX с VOO

С начала года, VAFAX показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.11% против 13.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Корреляция между VAFAX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -54.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.