Сравнение VAFAX с ACGIX
VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) and ACGIX (Invesco Growth and Income Fund) are both mutual funds - VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Invesco, while ACGIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VAFAX returned 15.29%/yr vs 11.37%/yr for ACGIX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VAFAX charges 0.93%/yr vs 0.80%/yr for ACGIX.
Доходность
Сравнение доходности VAFAX и ACGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAFAX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у ACGIX с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции VAFAX превзошли акции ACGIX по среднегодовой доходности: 15.29% против 11.37% соответственно.
VAFAX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 13.99%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 15.29%
- Всё время*
- 11.44%
ACGIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 7.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VAFAX и ACGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 8.62% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 13.33% | 15.54% | 16.16% | 12.80% | -6.00% | 28.66% | 2.33% | 24.49% | -13.67% | 14.14% |
Correlation
The correlation between VAFAX and ACGIX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г. | 0.76 |
The correlation between VAFAX and ACGIX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAFAX vs. ACGIX — Ранг доходности на риск
VAFAX
ACGIX
Сравнение VAFAX c ACGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAFAX | ACGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.11 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 12.79 | -11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAFAX и ACGIX
Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что меньше максимальной просадки ACGIX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и ACGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAFAX | ACGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.48% | -53.47% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -7.49% | -11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -17.74% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -19.30% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -44.51% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -10.91% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 1.81% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFAX и ACGIX
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAFAX | ACGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 3.37% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 8.86% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 11.62% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 15.79% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 19.12% | +3.48% |
Сравнение комиссий VAFAX и ACGIX
VAFAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ACGIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFAX и ACGIX
Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности ACGIX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 7.42% | 8.36% | 10.68% | 13.48% | 12.10% | 20.78% | 3.92% | 8.12% | 14.70% | 11.35% | 6.47% | 8.96% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 12.97% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
VAFAX and ACGIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAFAX has higher volatility (8.53%) compared to ACGIX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VAFAX dropped -48.48% vs ACGIX's -53.47%.
ACGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAFAX и ACGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор