PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAFAX с ACGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFAX с ACGIX

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX).

VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAFAX или ACGIX.

Корреляция

Корреляция между VAFAX и ACGIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и ACGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.36%
-3.40%
VAFAX
ACGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAFAX:

0.63

ACGIX:

0.40

Коэф-т Сортино

VAFAX:

0.95

ACGIX:

0.57

Коэф-т Омега

VAFAX:

1.13

ACGIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VAFAX:

0.43

ACGIX:

0.23

Коэф-т Мартина

VAFAX:

3.05

ACGIX:

1.10

Индекс Язвы

VAFAX:

4.16%

ACGIX:

5.35%

Дневная вол-ть

VAFAX:

20.20%

ACGIX:

14.74%

Макс. просадка

VAFAX:

-54.26%

ACGIX:

-55.39%

Текущая просадка

VAFAX:

-16.70%

ACGIX:

-21.57%

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у ACGIX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VAFAX превзошли акции ACGIX по среднегодовой доходности: 5.04% против -0.29% соответственно.

VAFAX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-8.15%

6 месяцев

3.39%

1 год

12.94%

5 лет

6.78%

10 лет

5.04%

ACGIX

С начала года

3.51%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-2.34%

1 год

5.96%

5 лет

2.97%

10 лет

-0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAFAX и ACGIX

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACGIX в 0.80%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
График комиссии VAFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
График комиссии ACGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAFAX и ACGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFAX
Ранг риск-скорректированной доходности VAFAX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACGIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACGIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAFAX c ACGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VAFAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.630.40
Коэффициент Сортино VAFAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.950.57
Коэффициент Омега VAFAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.10
Коэффициент Кальмара VAFAX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.430.23
Коэффициент Мартина VAFAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.051.10
VAFAX
ACGIX

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ACGIX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и ACGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.63
0.40
VAFAX
ACGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и ACGIX

VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		1.24%1.29%1.76%1.70%1.14%1.82%1.87%2.01%1.86%1.62%1.68%2.03%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и ACGIX

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -54.26%, примерно равная максимальной просадке ACGIX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и ACGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.70%
-21.57%
VAFAX
ACGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и ACGIX

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.79%
2.73%
VAFAX
ACGIX