Сравнение VAFAX с ACGIX

С начала года, VAFAX показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у ACGIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VAFAX превзошли акции ACGIX по среднегодовой доходности: 13.99% против 10.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACGIX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ACGIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и ACGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VAFAX и ACGIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности ACGIX в 8.36%

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что меньше максимальной просадки ACGIX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и ACGIX.

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.