PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAFAX с PARWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFAX с PARWX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX).

VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAFAX или PARWX.

Корреляция

Корреляция между VAFAX и PARWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и PARWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAFAX:

0.36

PARWX:

-0.17

Коэф-т Сортино

VAFAX:

0.75

PARWX:

0.01

Коэф-т Омега

VAFAX:

1.10

PARWX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VAFAX:

0.34

PARWX:

-0.07

Коэф-т Мартина

VAFAX:

1.22

PARWX:

-0.20

Индекс Язвы

VAFAX:

9.36%

PARWX:

8.28%

Дневная вол-ть

VAFAX:

27.79%

PARWX:

18.89%

Макс. просадка

VAFAX:

-54.26%

PARWX:

-47.76%

Текущая просадка

VAFAX:

-16.26%

PARWX:

-11.31%

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у PARWX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям PARWX по среднегодовой доходности: 5.16% против 6.76% соответственно.

VAFAX

С начала года

-1.94%

1 месяц

18.53%

6 месяцев

-3.16%

1 год

9.81%

5 лет

5.29%

10 лет

5.16%

PARWX

С начала года

0.08%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-7.81%

1 год

-2.64%

5 лет

12.86%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAFAX и PARWX

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PARWX в 0.88%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
PARWX
Parnassus Endeavor Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAFAX и PARWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFAX
Ранг риск-скорректированной доходности VAFAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
PARWX
Ранг риск-скорректированной доходности PARWX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARWX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAFAX c PARWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа PARWX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и PARWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и PARWX

VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		1.07%1.07%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и PARWX

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -54.26%, что больше максимальной просадки PARWX в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и PARWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и PARWX

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Parnassus Endeavor Fund (PARWX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...