PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VAFAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VAFAXVGT
Дох-ть с нач. г.30.98%26.76%
Дох-ть за 1 год52.95%51.83%
Дох-ть за 3 года6.90%12.94%
Дох-ть за 5 лет16.83%23.35%
Дох-ть за 10 лет13.16%21.01%
Коэф-т Шарпа2.982.58
Коэф-т Сортино3.743.18
Коэф-т Омега1.521.44
Коэф-т Кальмара2.403.49
Коэф-т Мартина15.8512.68
Индекс Язвы3.50%4.19%
Дневная вол-ть18.63%20.62%
Макс. просадка-51.03%-54.63%
Текущая просадка-0.03%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VAFAX и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и VGT

С начала года, VAFAX показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 26.76%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.16% против 21.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
20.61%
25.07%
VAFAX
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAFAX и VGT

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
График комиссии VAFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VAFAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VAFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAFAX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAFAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAFAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAFAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAFAX, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.85
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.68

Сравнение коэффициента Шарпа VAFAX и VGT

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.98
2.58
VAFAX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и VGT

VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
0.00%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%0.00%9.63%4.14%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и VGT

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.03%
0
VAFAX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и VGT

Текущая волатильность для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.71%
4.89%
VAFAX
VGT