PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VAFAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.52%
14.33%
VAFAX
VGT

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность 34.97%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.06% против 20.77% соответственно.


VAFAX

С начала года

34.97%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

14.52%

1 год

40.45%

5 лет (среднегодовая)

6.37%

10 лет (среднегодовая)

5.06%

VGT

С начала года

29.10%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

14.33%

1 год

35.99%

5 лет (среднегодовая)

22.83%

10 лет (среднегодовая)

20.77%

Основные характеристики


VAFAXVGT
Коэф-т Шарпа2.141.72
Коэф-т Сортино2.812.24
Коэф-т Омега1.391.31
Коэф-т Кальмара1.072.36
Коэф-т Мартина11.498.49
Индекс Язвы3.52%4.24%
Дневная вол-ть18.91%20.98%
Макс. просадка-54.26%-54.63%
Текущая просадка-11.41%-0.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAFAX и VGT

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
График комиссии VAFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VAFAX и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VAFAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAFAX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.141.72
Коэффициент Сортино VAFAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.812.24
Коэффициент Омега VAFAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.31
Коэффициент Кальмара VAFAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.072.36
Коэффициент Мартина VAFAX, с текущим значением в 11.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.498.49
VAFAX
VGT

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.72
VAFAX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и VGT

VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и VGT

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -54.26%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.41%
-0.64%
VAFAX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и VGT

Текущая волатильность для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50%
6.47%
VAFAX
VGT