PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00142J5781

CUSIP

00142J578

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

23 июн. 2005 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VAFAX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии VAFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAFAX: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VAFAX с ACSTX VAFAX с PARWX VAFAX с PARNX VAFAX с ACGIX VAFAX с IUSG VAFAX с VOO VAFAX с RSP VAFAX с VGT VAFAX с VONG VAFAX с BPTRX
Популярные сравнения:
VAFAX с ACSTX VAFAX с PARWX VAFAX с PARNX VAFAX с ACGIX VAFAX с IUSG VAFAX с VOO VAFAX с RSP VAFAX с VGT VAFAX с VONG VAFAX с BPTRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco American Franchise Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.09%
322.58%
VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco American Franchise Fund Class A показал доход в -22.04% с начала года и -10.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco American Franchise Fund Class A составила 2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


VAFAX

С начала года

-22.04%

1 месяц

-18.11%

6 месяцев

-19.66%

1 год

-10.24%

5 лет

5.02%

10 лет

2.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VAFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.65%-5.85%-10.72%-10.52%-22.04%
20244.79%7.78%1.81%-5.17%6.50%5.65%-2.46%2.59%2.45%0.78%6.89%-3.99%30.10%
20238.37%-1.96%6.23%1.05%6.02%6.66%2.91%-0.89%-6.27%-1.62%11.53%4.16%40.91%
2022-8.94%-2.79%2.25%-11.99%-1.45%-8.15%8.93%-4.66%-10.46%5.99%4.36%-14.20%-36.37%
2021-1.12%3.95%-0.58%5.67%-0.97%4.63%-0.41%2.85%-4.93%6.08%-2.48%-22.13%-12.21%
20201.32%-7.00%-9.65%15.38%8.47%4.65%8.28%8.85%-4.46%-2.46%10.99%-4.12%30.33%
201910.56%2.52%3.07%4.87%-6.87%7.47%1.42%-0.79%-0.85%3.13%4.64%-3.38%27.55%
20189.74%-2.31%-3.03%0.49%4.61%0.74%2.40%4.05%0.82%-11.45%0.82%-17.16%-12.53%
20175.32%3.95%1.73%2.47%3.16%0.10%3.95%1.15%-0.59%2.43%0.73%-5.10%20.62%
2016-9.36%-1.92%6.68%-0.57%3.76%-1.90%6.19%-0.12%1.77%-1.68%-0.41%-3.31%-1.92%
2015-1.02%6.24%-1.54%-1.56%1.71%-1.22%2.81%-6.04%-3.58%10.50%0.80%-5.93%-0.06%
2014-2.84%5.66%-3.34%-1.79%3.94%2.98%-1.47%3.97%-1.27%1.79%2.48%-10.42%-1.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VAFAX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VAFAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAFAX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAFAX: -0.48
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино VAFAX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VAFAX: -0.49
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега VAFAX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VAFAX: 0.93
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара VAFAX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VAFAX: -0.35
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина VAFAX, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VAFAX: -1.68
^GSPC: -0.79

Invesco American Franchise Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.17
VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Invesco American Franchise Fund Class A не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.43%
-17.42%
VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco American Franchise Fund Class A показал максимальную просадку в 54.26%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco American Franchise Fund Class A составляет 33.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.26%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-51.03%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.902
-31.31%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.28512 февр. 2020 г.343
-30.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.72
-25.39%28 нояб. 2014 г.3008 февр. 2016 г.3091 мая 2017 г.609

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco American Franchise Fund Class A составляет 12.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.60%
9.30%
VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab