Сравнение VADGX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VADGX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADGX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | -6.77% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VADGX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -2.83%.
VADGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADGX и VWELX
VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
VADGX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VADGX
VWELX
Сравнение VADGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADGX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 1.25 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.83 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.89 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 8.42 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.25 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VADGX и VWELX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADGX и VWELX
Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.11% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VADGX и VWELX
Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -36.12% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -6.78% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -4.39% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.93% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.80% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADGX и VWELX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 4.29% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.10% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 6.68% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 11.89% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.11% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.50% | +2.23% |