PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADGX с FAGCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VADGX и FAGCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VADGX с FAGCX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADGX или FAGCX.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и FAGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADGX:

0.56

FAGCX:

0.62

Коэф-т Сортино

VADGX:

0.84

FAGCX:

0.91

Коэф-т Омега

VADGX:

1.11

FAGCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VADGX:

0.51

FAGCX:

0.57

Коэф-т Мартина

VADGX:

1.67

FAGCX:

1.75

Индекс Язвы

VADGX:

4.65%

FAGCX:

8.62%

Дневная вол-ть

VADGX:

15.20%

FAGCX:

28.30%

Макс. просадка

VADGX:

-15.75%

FAGCX:

-65.09%

Текущая просадка

VADGX:

-3.70%

FAGCX:

-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у FAGCX с доходностью -0.14%.

VADGX

С начала года

2.20%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

-2.99%

1 год

8.51%

3 года

7.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAGCX

С начала года

-0.14%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-0.16%

1 год

17.38%

3 года

20.28%

5 лет

16.12%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Сравнение комиссий VADGX и FAGCX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FAGCX в 0.79%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADGX и FAGCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FAGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGCX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADGX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGCX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и FAGCX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как FAGCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.93%1.98%1.25%0.84%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%5.13%3.77%11.09%7.45%14.50%10.56%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и FAGCX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -65.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и FAGCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и FAGCX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.38%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...