PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADGX с FAGCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADGXFAGCX
Дох-ть с нач. г.15.05%39.97%
Дох-ть за 1 год21.93%54.31%
Дох-ть за 3 года8.26%2.20%
Коэф-т Шарпа2.432.76
Коэф-т Сортино3.293.52
Коэф-т Омега1.431.49
Коэф-т Кальмара4.341.75
Коэф-т Мартина13.9415.94
Индекс Язвы1.58%3.42%
Дневная вол-ть9.03%19.78%
Макс. просадка-15.75%-65.09%
Текущая просадка-1.35%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VADGX и FAGCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и FAGCX

С начала года, VADGX показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у FAGCX с доходностью 39.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.04%
19.18%
VADGX
FAGCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADGX и FAGCX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FAGCX в 0.79%.


FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
График комиссии FAGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADGX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.94
FAGCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGCX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGCX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGCX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGCX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGCX, с текущим значением в 15.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.94

Сравнение коэффициента Шарпа VADGX и FAGCX

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGCX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.76
VADGX
FAGCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и FAGCX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как FAGCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
1.21%1.21%0.81%0.17%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и FAGCX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -65.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и FAGCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
0
VADGX
FAGCX

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и FAGCX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.75%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
5.40%
VADGX
FAGCX