PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADGX с VGIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с VGIAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADGX или VGIAX.

Корреляция

Корреляция между VADGX и VGIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADGX:

0.36

VGIAX:

0.63

Коэф-т Сортино

VADGX:

0.73

VGIAX:

1.06

Коэф-т Омега

VADGX:

1.10

VGIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VADGX:

0.43

VGIAX:

0.69

Коэф-т Мартина

VADGX:

1.44

VGIAX:

2.56

Индекс Язвы

VADGX:

4.58%

VGIAX:

5.32%

Дневная вол-ть

VADGX:

15.12%

VGIAX:

20.05%

Макс. просадка

VADGX:

-15.75%

VGIAX:

-56.85%

Текущая просадка

VADGX:

-4.19%

VGIAX:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у VGIAX с доходностью 1.44%.

VADGX

С начала года

1.68%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-1.24%

1 год

5.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGIAX

С начала года

1.44%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

1.96%

1 год

12.43%

5 лет

17.03%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VADGX и VGIAX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADGX и VGIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADGX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VGIAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и VGIAX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VGIAX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.94%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		1.05%1.07%1.29%1.76%1.26%1.45%1.67%1.91%1.59%2.19%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и VGIAX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и VGIAX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...