PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADGX с VGIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADGXVGIAX
Дох-ть с нач. г.15.05%27.96%
Дох-ть за 1 год21.93%37.56%
Дох-ть за 3 года8.26%10.45%
Коэф-т Шарпа2.432.90
Коэф-т Сортино3.293.84
Коэф-т Омега1.431.55
Коэф-т Кальмара4.343.92
Коэф-т Мартина13.9417.92
Индекс Язвы1.58%2.10%
Дневная вол-ть9.03%12.97%
Макс. просадка-15.75%-56.85%
Текущая просадка-1.35%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VADGX и VGIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и VGIAX

С начала года, VADGX показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у VGIAX с доходностью 27.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.04%
12.49%
VADGX
VGIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADGX и VGIAX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%.


VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADGX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.94
VGIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGIAX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGIAX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGIAX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGIAX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGIAX, с текущим значением в 17.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.92

Сравнение коэффициента Шарпа VADGX и VGIAX

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIAX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.90
VADGX
VGIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и VGIAX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VGIAX в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
1.21%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
0.95%1.29%1.76%1.26%1.45%1.67%1.91%1.59%2.19%1.99%1.77%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и VGIAX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-0.20%
VADGX
VGIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и VGIAX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
3.97%
VADGX
VGIAX