Сравнение VADGX с VGIAX
VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) and VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, VADGX returned 10.20%/yr vs 21.91%/yr for VGIAX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VADGX charges 0.36%/yr vs 0.28%/yr for VGIAX.
Доходность
Сравнение доходности VADGX и VGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VADGX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у VGIAX с доходностью 12.30%.
VADGX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.28%
VGIAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 12.30%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 15.12%
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VADGX и VGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 5.59% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 12.30% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 1.54% |
Correlation
The correlation between VADGX and VGIAX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between VADGX and VGIAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VADGX vs. VGIAX — Ранг доходности на риск
VADGX
VGIAX
Сравнение VADGX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VADGX | VGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.29 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 9.63 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VADGX и VGIAX
Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VADGX | VGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -56.85% | +41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.73% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -19.66% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -9.29% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.31% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADGX и VGIAX
Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VADGX | VGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.47% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 11.07% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 13.89% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 17.30% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.26% | -4.71% |
Сравнение комиссий VADGX и VGIAX
VADGX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADGX и VGIAX
Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VGIAX в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.01% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 9.65% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
Часто задаваемые вопросы
VADGX and VGIAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGIAX has higher volatility (4.47%) compared to VADGX (3.20%). In terms of maximum drawdown, VADGX dropped -15.75% vs VGIAX's -56.85%.
VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VADGX и VGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор