PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADGX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADGXVDIGX
Дох-ть с нач. г.15.01%13.09%
Дох-ть за 1 год21.94%21.88%
Дох-ть за 3 года8.26%6.43%
Коэф-т Шарпа2.542.59
Коэф-т Сортино3.423.53
Коэф-т Омега1.451.47
Коэф-т Кальмара4.554.61
Коэф-т Мартина14.6114.29
Индекс Язвы1.57%1.59%
Дневная вол-ть9.05%8.76%
Макс. просадка-15.75%-45.23%
Текущая просадка-1.38%-2.13%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VADGX и VDIGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и VDIGX

С начала года, VADGX показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 13.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.97%
7.66%
VADGX
VDIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADGX и VDIGX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADGX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.61
VDIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDIGX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDIGX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDIGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDIGX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDIGX, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.29

Сравнение коэффициента Шарпа VADGX и VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.59
VADGX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и VDIGX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VDIGX в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
1.21%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.63%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и VDIGX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-2.13%
VADGX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и VDIGX

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VADGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
2.60%
VADGX
VDIGX