PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с EGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с EGFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VADGX и EGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и EGFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у EGFIX с доходностью -13.34%.

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Edgewood Growth Fund

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с SPXS
Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOGEGFIX с EEIAX

Сравнение комиссий VADGX и EGFIX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EGFIX в 1.00%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VADGX vs. EGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c EGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXEGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.05

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.23

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.06

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

0.19

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. EGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа EGFIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и EGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXEGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между VADGX и EGFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и EGFIX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EGFIX в 57.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и EGFIX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки EGFIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и EGFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXEGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-52.01%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-18.32%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-21.61%

+12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-10.93%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.51%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и EGFIX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.34%, в то время как у Edgewood Growth Fund (EGFIX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXEGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.50%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

13.28%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

22.41%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

25.17%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

23.51%

-9.77%