PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADGX с EGFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VADGX и EGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
7.75%
VADGX
EGFIX

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у EGFIX с доходностью 19.78%.


VADGX

С начала года

13.10%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

6.93%

1 год

18.11%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

EGFIX

С начала года

19.78%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

7.84%

1 год

29.77%

5 лет (среднегодовая)

7.22%

10 лет (среднегодовая)

9.29%

Основные характеристики


VADGXEGFIX
Коэф-т Шарпа1.971.77
Коэф-т Сортино2.692.42
Коэф-т Омега1.351.31
Коэф-т Кальмара3.530.75
Коэф-т Мартина11.139.33
Индекс Язвы1.61%3.20%
Дневная вол-ть9.07%16.95%
Макс. просадка-15.75%-54.64%
Текущая просадка-3.02%-22.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADGX и EGFIX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EGFIX в 1.00%.


EGFIX
Edgewood Growth Fund
График комиссии EGFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VADGX и EGFIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADGX c EGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.971.77
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.692.42
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.31
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.530.77
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.139.33
VADGX
EGFIX

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGFIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и EGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
1.77
VADGX
EGFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и EGFIX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как EGFIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
1.23%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGFIX
Edgewood Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и EGFIX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки EGFIX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и EGFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.02%
-20.51%
VADGX
EGFIX

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и EGFIX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.83%, в то время как у Edgewood Growth Fund (EGFIX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
4.79%
VADGX
EGFIX