PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADGX с EGFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADGXEGFIX
Дох-ть с нач. г.14.75%21.67%
Дох-ть за 1 год22.72%38.67%
Дох-ть за 3 года8.08%-6.85%
Коэф-т Шарпа2.442.18
Коэф-т Сортино3.302.96
Коэф-т Омега1.431.38
Коэф-т Кальмара4.380.87
Коэф-т Мартина14.0911.64
Индекс Язвы1.57%3.20%
Дневная вол-ть9.08%17.04%
Макс. просадка-15.75%-54.64%
Текущая просадка-1.61%-20.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VADGX и EGFIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и EGFIX

С начала года, VADGX показывает доходность 14.75%, что значительно ниже, чем у EGFIX с доходностью 21.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.57%
11.68%
VADGX
EGFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADGX и EGFIX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EGFIX в 1.00%.


EGFIX
Edgewood Growth Fund
График комиссии EGFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADGX c EGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 14.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.09
EGFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EGFIX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EGFIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EGFIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EGFIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EGFIX, с текущим значением в 11.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.64

Сравнение коэффициента Шарпа VADGX и EGFIX

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGFIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и EGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.18
VADGX
EGFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и EGFIX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как EGFIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
1.21%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGFIX
Edgewood Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и EGFIX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки EGFIX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и EGFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
-19.25%
VADGX
EGFIX

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и EGFIX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.97%, в то время как у Edgewood Growth Fund (EGFIX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
4.87%
VADGX
EGFIX