PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VADGX с EGFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADGX с EGFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) and EGFIX (Edgewood Growth Fund) are both mutual funds - VADGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while EGFIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Edgewood. Over the past 3 years, VADGX returned 8.97%/yr vs 9.61%/yr for EGFIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VADGX charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for EGFIX.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и EGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у EGFIX с доходностью -2.62%.

VADGX

1 день
0.41%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
1.85%
С начала года
2.79%
1 год
8.13%
3 года*
8.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

EGFIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
-3.21%
С начала года
-2.62%
1 год
-1.99%
3 года*
9.61%
5 лет*
1.15%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADGX и EGFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		2.79%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-2.62%7.44%18.38%39.74%-40.51%-3.30%

Correlation

The correlation between VADGX and EGFIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.68

The correlation between VADGX and EGFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Edgewood Growth Fund

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с FAGCXVADGX с SPXSVADGX с XBB.TO
Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с EEIAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VOOGEGFIX с VUG

Доходность на риск

VADGX vs. EGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c EGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VADGXEGFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.10

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.02

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.10

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

-0.25

+3.03

VADGX vs. EGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа EGFIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и EGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VADGX и EGFIX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки EGFIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и EGFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADGXEGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-52.01%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-18.32%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-30.15%

+15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-11.92%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-10.99%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

7.32%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и EGFIX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.96%, в то время как у Edgewood Growth Fund (EGFIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADGXEGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.16%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

15.03%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

18.19%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

25.34%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

23.57%

-10.00%

Сравнение комиссий VADGX и EGFIX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EGFIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и EGFIX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности EGFIX в 883.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		883.64%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.04%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VADGX and EGFIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGFIX has higher volatility (5.16%) compared to VADGX (2.96%). In terms of maximum drawdown, VADGX dropped -15.75% vs EGFIX's -52.01%.

VADGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADGX и EGFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор