PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADGX с EGFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с EGFIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADGX или EGFIX.

Корреляция

Корреляция между VADGX и EGFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VADGX и EGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.15%
-8.97%
VADGX
EGFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADGX:

0.23

EGFIX:

0.20

Коэф-т Сортино

VADGX:

0.43

EGFIX:

0.45

Коэф-т Омега

VADGX:

1.06

EGFIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VADGX:

0.22

EGFIX:

0.21

Коэф-т Мартина

VADGX:

0.81

EGFIX:

0.72

Индекс Язвы

VADGX:

4.25%

EGFIX:

6.45%

Дневная вол-ть

VADGX:

14.77%

EGFIX:

23.18%

Макс. просадка

VADGX:

-15.75%

EGFIX:

-52.01%

Текущая просадка

VADGX:

-9.36%

EGFIX:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у EGFIX с доходностью -4.96%.

VADGX

С начала года

-3.81%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.26%

1 год

3.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EGFIX

С начала года

-4.96%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-5.06%

1 год

5.19%

5 лет

10.78%

10 лет

12.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VADGX и EGFIX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EGFIX в 1.00%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
График комиссии EGFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EGFIX: 1.00%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VADGX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADGX и EGFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
EGFIX
Ранг риск-скорректированной доходности EGFIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADGX c EGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VADGX: 0.23
EGFIX: 0.20
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VADGX: 0.43
EGFIX: 0.45
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VADGX: 1.06
EGFIX: 1.06
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VADGX: 0.22
EGFIX: 0.21
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VADGX: 0.81
EGFIX: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGFIX равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и EGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.20
VADGX
EGFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и EGFIX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности EGFIX в 18.48%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.29%1.25%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGFIX
Edgewood Growth Fund		18.48%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и EGFIX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки EGFIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и EGFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-11.29%
VADGX
EGFIX

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и EGFIX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 11.15%, в то время как у Edgewood Growth Fund (EGFIX) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
15.43%
VADGX
EGFIX