Сравнение VADGX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADGX или JEPI.
Основные характеристики
| VADGX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.05% | 15.79% |
| Дох-ть за 1 год | 21.93% | 20.11% |
| Дох-ть за 3 года | 8.26% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 5.20 |
| Коэф-т Мартина | 13.94 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 9.03% | 7.00% |
| Макс. просадка | -15.75% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.35% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между VADGX и JEPI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADGX и JEPI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VADGX показывает доходность 15.05%, а JEPI немного выше – 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADGX и JEPI
VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADGX и JEPI
Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JEPI в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.21% | 1.21% | 0.81% | 0.17% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок VADGX и JEPI
Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADGX и JEPI
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VADGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.