PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADGX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с JEPI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADGX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между VADGX и JEPI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VADGX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.15%
20.87%
VADGX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADGX:

0.23

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

VADGX:

0.43

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

VADGX:

1.06

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

VADGX:

0.22

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

VADGX:

0.81

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

VADGX:

4.25%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

VADGX:

14.77%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

VADGX:

-15.75%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

VADGX:

-9.36%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.67%.

VADGX

С начала года

-3.81%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.26%

1 год

3.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VADGX и JEPI

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VADGX: 0.45%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADGX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VADGX: 0.23
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VADGX: 0.43
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VADGX: 1.06
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VADGX: 0.22
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VADGX: 0.81
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.37
VADGX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и JEPI

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности JEPI в 7.88%

TTM20242023202220212020
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.29%1.25%1.21%0.81%0.17%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и JEPI

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-6.74%
VADGX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и JEPI

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 11.15% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
11.07%
VADGX
JEPI