PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADGX с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADGXSPXS
Дох-ть с нач. г.15.05%-46.10%
Дох-ть за 1 год21.93%-56.90%
Дох-ть за 3 года8.26%-28.64%
Коэф-т Шарпа2.43-1.56
Коэф-т Сортино3.29-2.81
Коэф-т Омега1.430.70
Коэф-т Кальмара4.34-0.57
Коэф-т Мартина13.94-1.47
Индекс Язвы1.58%38.61%
Дневная вол-ть9.03%36.41%
Макс. просадка-15.75%-100.00%
Текущая просадка-1.35%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между VADGX и SPXS составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и SPXS

С начала года, VADGX показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -46.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.04%
-28.00%
VADGX
SPXS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADGX и SPXS

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADGX c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.94
SPXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXS, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXS, с текущим значением в -2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXS, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.47

Сравнение коэффициента Шарпа VADGX и SPXS

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
-1.56
VADGX
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и SPXS

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPXS в 7.40%


TTM202320222021202020192018
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
1.21%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
7.40%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и SPXS

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-78.13%
VADGX
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и SPXS

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.75%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
11.85%
VADGX
SPXS