PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADGX с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VADGX и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
-24.30%
VADGX
SPXS

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -43.66%.


VADGX

С начала года

13.10%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

6.93%

1 год

18.11%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPXS

С начала года

-43.66%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-24.84%

1 год

-51.63%

5 лет (среднегодовая)

-46.19%

10 лет (среднегодовая)

-39.54%

Основные характеристики


VADGXSPXS
Коэф-т Шарпа1.97-1.43
Коэф-т Сортино2.69-2.47
Коэф-т Омега1.350.73
Коэф-т Кальмара3.53-0.52
Коэф-т Мартина11.13-1.47
Индекс Язвы1.61%35.24%
Дневная вол-ть9.07%36.40%
Макс. просадка-15.75%-100.00%
Текущая просадка-3.02%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADGX и SPXS

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между VADGX и SPXS составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADGX c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97-1.43
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком00.005.0010.002.69
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.350.73
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.53-0.66
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.13-1.47
VADGX
SPXS

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
-1.43
VADGX
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и SPXS

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPXS в 7.08%


TTM202320222021202020192018
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
1.23%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
7.08%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и SPXS

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.02%
-77.14%
VADGX
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и SPXS

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.83%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
12.44%
VADGX
SPXS