PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADGX с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с SPXS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADGX или SPXS.

Корреляция

Корреляция между VADGX и SPXS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VADGX и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.15%
-58.29%
VADGX
SPXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADGX:

0.23

SPXS:

-0.49

Коэф-т Сортино

VADGX:

0.43

SPXS:

-0.39

Коэф-т Омега

VADGX:

1.06

SPXS:

0.95

Коэф-т Кальмара

VADGX:

0.22

SPXS:

-0.28

Коэф-т Мартина

VADGX:

0.81

SPXS:

-0.95

Индекс Язвы

VADGX:

4.25%

SPXS:

29.61%

Дневная вол-ть

VADGX:

14.77%

SPXS:

57.68%

Макс. просадка

VADGX:

-15.75%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

VADGX:

-9.36%

SPXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 7.73%.

VADGX

С начала года

-3.81%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.26%

1 год

3.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXS

С начала года

7.73%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

4.29%

1 год

-29.07%

5 лет

-41.83%

10 лет

-38.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VADGX и SPXS

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXS: 1.08%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VADGX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADGX и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADGX c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VADGX: 0.23
SPXS: -0.49
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VADGX: 0.43
SPXS: -0.39
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VADGX: 1.06
SPXS: 0.95
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VADGX: 0.22
SPXS: -0.35
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VADGX: 0.81
SPXS: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.49
VADGX
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и SPXS

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SPXS в 5.01%

TTM2024202320222021202020192018
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.29%1.25%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		5.01%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и SPXS

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-75.01%
VADGX
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и SPXS

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 11.15%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 45.24%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
45.24%
VADGX
SPXS