PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADGX с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с SPXS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADGX или SPXS.

Корреляция

Корреляция между VADGX и SPXS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADGX:

0.36

SPXS:

-0.61

Коэф-т Сортино

VADGX:

0.73

SPXS:

-0.68

Коэф-т Омега

VADGX:

1.10

SPXS:

0.91

Коэф-т Кальмара

VADGX:

0.43

SPXS:

-0.37

Коэф-т Мартина

VADGX:

1.44

SPXS:

-1.42

Индекс Язвы

VADGX:

4.58%

SPXS:

26.03%

Дневная вол-ть

VADGX:

15.12%

SPXS:

58.27%

Макс. просадка

VADGX:

-15.75%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

VADGX:

-4.19%

SPXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -14.37%.

VADGX

С начала года

1.68%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-1.24%

1 год

5.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXS

С начала года

-14.37%

1 месяц

-31.31%

6 месяцев

-14.21%

1 год

-34.92%

5 лет

-42.76%

10 лет

-39.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VADGX и SPXS

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADGX и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADGX c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и SPXS

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SPXS в 6.31%

TTM2024202320222021202020192018
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.94%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		6.31%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и SPXS

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и SPXS

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.83%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...