Сравнение VADGX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VADGX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADGX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | -6.87% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%.
VADGX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADGX и VBIAX
VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
VADGX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VADGX
VBIAX
Сравнение VADGX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADGX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.14 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.70 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.71 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 8.03 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADGX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.14 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VADGX и VBIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADGX и VBIAX
Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.11% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VADGX и VBIAX
Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADGX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -35.90% | +20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -7.78% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -4.10% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -4.47% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.66% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADGX и VBIAX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VADGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADGX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.71% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 6.20% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 11.39% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 11.05% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 11.18% | +2.56% |