Сравнение VADDX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VADDX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADDX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.99% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и VAFAX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
VADDX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
VADDX
VAFAX
Сравнение VADDX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADDX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.63 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.65 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 2.03 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADDX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VADDX и VAFAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и VAFAX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и VAFAX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADDX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -48.48% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -19.27% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -38.86% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -38.86% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -15.69% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -8.16% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 6.14% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 4.48%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADDX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 8.31% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 15.69% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 25.39% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 23.03% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 22.23% | -3.69% |