Сравнение VADDX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADDX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.94% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.98% против 19.05% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.98%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и QQQ
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VADDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VADDX
QQQ
Сравнение VADDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADDX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.62 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.93 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.00 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VADDX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и QQQ
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.99% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и QQQ
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -82.97% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -11.96% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -35.12% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -35.12% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.75% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -32.98% | +25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.48% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 4.41%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.38% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 12.82% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 22.69% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 22.37% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 22.24% | -3.70% |