PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

VADAX управляется Invesco. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.69% против 19.12% соответственно.

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий VADAX и PAGRX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VADAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.74

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.49

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.21

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

16.28

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.74

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между VADAX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и PAGRX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и PAGRX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-55.87%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-13.80%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-36.52%

+14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-38.01%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.77%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-10.09%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.73%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и PAGRX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 4.47%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.77%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

13.91%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

25.69%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

24.53%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

24.49%

-5.95%