Сравнение VADAX с ALAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX).
VADAX управляется Invesco. ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VADAX и ALAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADAX и ALAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 0.06% | 11.63% | 5.84% | 7.13% | -11.78% | 7.56% | 2.33% | 15.50% | -4.45% | 7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у ALAAX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции VADAX превзошли акции ALAAX по среднегодовой доходности: 10.69% против 4.51% соответственно.
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
ALAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и ALAAX
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ALAAX в 0.37%.
Доходность на риск
VADAX vs. ALAAX — Ранг доходности на риск
VADAX
ALAAX
Сравнение VADAX c ALAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADAX | ALAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.52 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.16 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.92 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 8.52 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADAX | ALAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.52 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VADAX и ALAAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и ALAAX
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности ALAAX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 4.27% | 4.22% | 4.13% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и ALAAX
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки ALAAX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и ALAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADAX | ALAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -28.28% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -5.28% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -17.16% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -24.08% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -3.12% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -3.32% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.19% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и ALAAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADAX | ALAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 2.66% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 3.99% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 6.81% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 6.70% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 7.29% | +11.25% |