PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%5.26%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с FYMIXALAAX с STDAX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий ALAAX и IVNQX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

ALAAX
Invesco Income Allocation Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.06

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.65

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.63

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

6.05

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.07

Корреляция

Корреляция между ALAAX и IVNQX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и IVNQX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и IVNQX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-34.83%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-12.56%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-34.83%

+17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-8.94%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-8.45%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.39%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

6.55%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

12.88%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

22.53%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

22.51%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

22.56%

-15.27%