Сравнение VADAX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
VADAX управляется Invesco. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VADAX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADAX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VADAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции VADAX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 10.47% против 4.68% соответственно.
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и ABRZX
VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
VADAX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
VADAX
ABRZX
Сравнение VADAX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADAX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.03 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.63 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.66 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 10.66 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.03 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VADAX и ABRZX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и ABRZX
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности ABRZX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и ABRZX
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -26.62% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -6.90% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -19.33% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -26.62% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -2.36% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.79% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.72% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и ABRZX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.76%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.98% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 7.55% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 9.36% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 12.17% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 10.88% | +7.65% |