Сравнение V с XLM-USD
V (Visa Inc.) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции V уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 15.98% против 60.23% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам V и XLM-USD
Correlation
The correlation between V and XLM-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
V
XLM-USD
Сравнение V c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.40 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.57 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и XLM-USD
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -96.21% | +44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -71.19% | +54.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -74.37% | +53.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -83.25% | +54.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -96.21% | +59.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -78.80% | +65.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -72.14% | +63.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 50.48% | -39.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и XLM-USD
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 43.48% | -37.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 59.28% | -41.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 70.60% | -48.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 74.72% | -51.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 112.79% | -88.34% |
Часто задаваемые вопросы
V and XLM-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор