PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с WCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с WCN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while WCN operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, V returned 16.26%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и WCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Waste Connections, Inc. (WCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.29%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции V превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 16.26% против 13.46% соответственно.

V

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-6.26%
1 год
-7.50%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.92%
10 лет*
16.26%

WCN

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-18.06%
3 года*
4.83%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и WCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.29%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.24%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%

Correlation

The correlation between V and WCN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.38

The correlation between V and WCN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

WCN:

$5.48

Коэффициент P/E

V:

21.25

WCN:

28.30

Коэффициент PEG

V:

1.30

WCN:

1.34

Коэффициент P/S

V:

10.98

WCN:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

WCN:

$9.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

WCN:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

WCN:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Waste Connections, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD

Доходность на риск

V vs. WCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.83

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-1.10

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.86

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.84

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-1.56

+0.62

V vs. WCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа WCN равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и WCN

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и WCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-68.85%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-21.69%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-24.75%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-24.75%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-31.59%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-21.74%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.40%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

11.64%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности V и WCN

Visa Inc. (V) и Waste Connections, Inc. (WCN) имеют волатильность 5.54% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.68%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

18.01%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

21.77%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

19.36%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

19.71%

+4.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и WCN

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности WCN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.88%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
2.37B
(V) Общая выручка
(WCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и WCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Waste Connections, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
0
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

V and WCN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCN has higher volatility (5.68%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs WCN's -68.85%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и WCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор