PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, V returned 15.41%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции V превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 15.41% против 4.07% соответственно.

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between V and USO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.19

The correlation between V and USO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

V vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.31

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.89

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.01

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

9.42

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.31

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.18

+0.86

Просадки

Сравнение просадок V и USO

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-98.19%

+46.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-20.39%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-26.05%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-36.23%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-86.75%

+50.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-85.01%

+69.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-75.30%

+67.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

10.82%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности V и USO

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.20%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

14.87%

-9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

38.23%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

44.20%

-22.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

36.06%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

39.00%

-14.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и USO

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and USO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор