PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности V и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 84.65%. За последние 10 лет акции V уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 16.73% против 61.02% соответственно.


V

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-3.69%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.62%
10 лет*
16.73%

USD

1 день
-12.35%
1 месяц
1.73%
С начала года
84.65%
6 месяцев
79.76%
1 год
206.76%
3 года*
114.28%
5 лет*
63.13%
10 лет*
61.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.
-5.95%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
84.65%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between V and USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.46

The correlation between V and USD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Visa Inc.

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

V vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

6.54

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

18.16

-18.61

V vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и USD

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-88.63%

+36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-31.80%

+14.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-64.46%

+44.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-77.85%

+49.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-77.85%

+41.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-14.69%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-32.29%

+24.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

11.44%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности V и USD

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.89%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.07%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

34.07%

-28.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

54.13%

-37.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

67.96%

-46.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

77.73%

-54.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

69.83%

-45.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и USD

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности USD в 0.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
V
Visa Inc.
0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы


V and USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.07%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор