Сравнение V с USD
V (Visa Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, V returned 16.73%/yr vs 61.02%/yr for USD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 84.65%. За последние 10 лет акции V уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 16.73% против 61.02% соответственно.
V
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 16.73%
USD
- 1 день
- -12.35%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 84.65%
- 6 месяцев
- 79.76%
- 1 год
- 206.76%
- 3 года*
- 114.28%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 61.02%
Сравнение доходности по годам V и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -5.95% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 84.65% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between V and USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.46 |
The correlation between V and USD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. USD — Ранг доходности на риск
V
USD
Сравнение V c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 6.54 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 18.16 | -18.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и USD
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -88.63% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -31.80% | +14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -64.46% | +44.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -77.85% | +49.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -77.85% | +41.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -14.69% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -32.29% | +24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 11.44% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и USD
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.89%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.07%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 34.07% | -28.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 54.13% | -37.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 67.96% | -46.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 77.73% | -54.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 69.83% | -45.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и USD
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности USD в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
V and USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (34.07%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор