PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с SOXQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, V returned 7.62%/yr vs 34.04%/yr for SOXQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 90.62%.

V

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-3.69%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.62%
10 лет*
16.73%

SOXQ

1 день
-7.82%
1 месяц
10.55%
С начала года
90.62%
6 месяцев
87.99%
1 год
158.27%
3 года*
57.61%
5 лет*
34.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
V
Visa Inc.		-5.95%11.76%22.32%26.31%-3.40%-7.08%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		90.62%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between V and SOXQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.34

The correlation between V and SOXQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

V vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
4.11

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
4.02

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.58

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

10.22

-10.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

36.68

-37.14

V vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и SOXQ

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-46.01%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-15.59%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-39.36%

+18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-46.01%

+17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-7.82%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-12.87%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

4.33%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности V и SOXQ

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.89%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

22.04%

-16.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

32.49%

-15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

38.78%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

37.34%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

37.24%

-12.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и SOXQ

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SOXQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and SOXQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (22.04%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SOXQ's -46.01%.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор