Сравнение V с SOXL
V (Visa Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 63.20%/yr for SOXL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 458.36%. За последние 10 лет акции V уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 15.98% против 63.20% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
Сравнение доходности по годам V и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between V and SOXL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.49 |
The correlation between V and SOXL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SOXL — Ранг доходности на риск
V
SOXL
Сравнение V c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.60 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 22.91 | -23.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 74.51 | -76.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и SOXL
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -90.46% | +38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -43.47% | +26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -87.88% | +67.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -90.46% | +61.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -90.46% | +54.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -16.35% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -34.99% | +26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 13.35% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SOXL
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 58.17% | -52.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 93.93% | -76.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 110.81% | -88.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 108.96% | -86.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 99.99% | -75.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SOXL
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
V and SOXL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор