Сравнение PM с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PM и XLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PM и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | -1.04% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.10% соответственно.
PM
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 9.98%
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. XLP — Ранг доходности на риск
PM
XLP
Сравнение PM c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PM | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PM | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PM и XLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и XLP
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности XLP в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.66% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PM и XLP
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PM | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -35.90% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -9.69% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -16.30% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -24.51% | -18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -8.99% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -7.06% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 4.06% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и XLP
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PM | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 3.86% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 9.36% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 13.83% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 13.14% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 14.69% | +9.38% |