Сравнение PM с XLP
PM (Philip Morris International Inc.) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Consumer Staples Select Sector. Over the past 10 years, PM returned 11.06%/yr vs 7.20%/yr for XLP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PM и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.06% против 7.20% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 11.06%
XLP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам PM и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 10.67% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 6.36% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Correlation
The correlation between PM and XLP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г. | 0.64 |
The correlation between PM and XLP shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. XLP — Ранг доходности на риск
PM
XLP
Сравнение PM c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PM | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.16 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.20 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.40 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PM | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PM и XLP
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -35.90% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -9.69% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -12.39% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -16.30% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -24.51% | -18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -8.21% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -7.06% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 4.93% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и XLP
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 3.97% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 9.86% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 12.66% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 13.29% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 14.73% | +9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и XLP
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности XLP в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
PM and XLP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.48%) compared to XLP (3.97%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs XLP's -35.90%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор