Сравнение PM с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или XLP.
Корреляция
Корреляция между PM и XLP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PM и XLP
Основные характеристики
PM:
3.43
XLP:
0.88
PM:
5.03
XLP:
1.30
PM:
1.70
XLP:
1.15
PM:
7.31
XLP:
1.18
PM:
23.08
XLP:
3.30
PM:
3.48%
XLP:
3.00%
PM:
23.43%
XLP:
11.29%
PM:
-42.87%
XLP:
-35.89%
PM:
-0.40%
XLP:
-1.65%
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 13.05% против 8.08% соответственно.
PM
32.52%
2.71%
33.72%
80.65%
22.64%
13.05%
XLP
4.60%
-1.03%
0.15%
10.78%
11.23%
8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PM и XLP
PM
XLP
Сравнение PM c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и XLP
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности XLP в 2.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.38% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.50% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PM и XLP
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и XLP
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.