PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PM с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PM и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PM и XLP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.
-1.04%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.10% соответственно.


PM

1 день
-4.84%
1 месяц
-13.65%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.05%
3 года*
22.73%
5 лет*
17.77%
10 лет*
9.98%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Philip Morris International Inc.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PM vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг доходности на риск PM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4444
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.17

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.34

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.26

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

0.62

-0.35

PM vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между PM и XLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и XLP

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности XLP в 2.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.
3.66%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PM и XLP

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XLP.


Загрузка...

Показатели просадок


PMXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-35.90%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-9.69%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-16.30%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-24.51%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-8.99%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-7.06%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

4.06%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и XLP

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PMXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

3.86%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

9.36%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

13.83%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

13.14%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

14.69%

+9.38%