Сравнение PM с XLP
PM (Philip Morris International Inc.) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, PM returned 12.08%/yr vs 7.41%/yr for XLP. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PM и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.08% против 7.41% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 12.08%
- Всё время*
- 12.63%
XLP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.03B | $975.09M | $949.17M | |
| $1.12B | $960.53M | $1.01B |
Сравнение доходности по годам PM и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 19.82% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.23% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Correlation
The correlation between PM and XLP is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.64 |
The correlation between PM and XLP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. XLP — Ранг доходности на риск
PM
XLP
Сравнение PM c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 1.68 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и XLP
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -35.90% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -9.69% | -8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -11.42% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -16.30% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -24.51% | -18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -7.05% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 5.34% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и XLP
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 5.60% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 11.34% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 14.13% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 13.60% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 14.86% | +9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и XLP
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XLP в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.11% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.58% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
PM and XLP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.96%) compared to XLP (5.60%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs XLP's -35.90%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор