Сравнение PM с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или XLP.
Основные характеристики
| PM | XLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.55% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 3.36% | 2.34% |
| Дох-ть за 3 года | 6.07% | 6.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.48% | 8.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 0.15 |
| Дневная вол-ть | 16.09% | 10.56% |
| Макс. просадка | -42.87% | -35.89% |
| Current Drawdown | -3.10% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между PM и XLP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PM и XLP
С начала года, PM показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 6.55% против 8.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PM c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и XLP
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности XLP в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 5.38% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок PM и XLP
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и XLP
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.