PortfoliosLab logo
Сравнение PM с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PM и XLP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PM и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
671.08%
379.27%
PM
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PM:

3.33

XLP:

0.76

Коэф-т Сортино

PM:

4.47

XLP:

1.15

Коэф-т Омега

PM:

1.68

XLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

PM:

7.48

XLP:

1.20

Коэф-т Мартина

PM:

22.79

XLP:

3.24

Индекс Язвы

PM:

3.60%

XLP:

3.11%

Дневная вол-ть

PM:

24.73%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

PM:

-42.87%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

PM:

0.00%

XLP:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 42.70%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.09% соответственно.


PM

С начала года

42.70%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

33.72%

1 год

87.21%

5 лет

24.26%

10 лет

13.12%

XLP

С начала года

3.38%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.02%

1 год

9.73%

5 лет

9.42%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PM и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PM c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PM, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PM: 3.33
XLP: 0.76
Коэффициент Сортино PM, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PM: 4.47
XLP: 1.15
Коэффициент Омега PM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PM: 1.68
XLP: 1.14
Коэффициент Кальмара PM, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PM: 7.48
XLP: 1.20
Коэффициент Мартина PM, с текущим значением в 22.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PM: 22.79
XLP: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.33
0.76
PM
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и XLP

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности XLP в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PM
Philip Morris International Inc.
3.14%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PM и XLP

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.79%
PM
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности PM и XLP

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
7.74%
PM
XLP