PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEP с KDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PEP и KDP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PEP с KDP

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PepsiCo, Inc. (PEP) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEP или KDP.

Доходность

Сравнение доходности PEP и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEP:

-1.12

KDP:

-0.02

Коэф-т Сортино

PEP:

-1.44

KDP:

0.23

Коэф-т Омега

PEP:

0.83

KDP:

1.03

Коэф-т Кальмара

PEP:

-0.69

KDP:

0.02

Коэф-т Мартина

PEP:

-1.63

KDP:

0.15

Индекс Язвы

PEP:

12.90%

KDP:

9.68%

Дневная вол-ть

PEP:

19.55%

KDP:

19.21%

Макс. просадка

PEP:

-40.41%

KDP:

-83.62%

Текущая просадка

PEP:

-28.97%

KDP:

-68.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$179.49B

KDP:

$45.16B

EPS

PEP:

$6.79

KDP:

$1.10

Коэффициент P/E

PEP:

19.28

KDP:

30.23

Коэффициент PEG

PEP:

2.32

KDP:

1.03

Коэффициент P/S

PEP:

1.96

KDP:

2.91

Коэффициент P/B

PEP:

9.76

KDP:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$91.52B

KDP:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$50.10B

KDP:

$8.48B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$16.57B

KDP:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 6.48% против -5.55% соответственно.

PEP

С начала года

-13.14%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-18.31%

1 год

-21.76%

3 года

-4.84%

5 лет

2.67%

10 лет

6.48%

KDP

С начала года

4.98%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

3.62%

1 год

-0.32%

3 года

0.88%

5 лет

5.57%

10 лет

-5.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Keurig Dr Pepper Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEP и KDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEP c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа KDP равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и KDP

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности KDP в 2.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEP
PepsiCo, Inc.		4.16%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.72%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PEP и KDP

Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и KDP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и KDP

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 4.53%, в то время как у Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
17.92B
3.64B
(PEP) Общая выручка
(KDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и KDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%52.0%54.0%56.0%20212022202320242025
55.8%
54.6%
(PEP) Валовая рентабельность
(KDP) Валовая рентабельность
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 3.64B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 517.00M при выручке в 3.64B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.