PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEP и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PEP с VOO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PepsiCo, Inc. (PEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEP или VOO.

Доходность

Сравнение доходности PEP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEP:

-1.12

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

PEP:

-1.44

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

PEP:

0.83

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

PEP:

-0.69

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

PEP:

-1.63

VOO:

2.87

Индекс Язвы

PEP:

12.90%

VOO:

4.94%

Дневная вол-ть

PEP:

19.55%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

PEP:

-40.41%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PEP:

-28.97%

VOO:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.48% против 12.96% соответственно.

PEP

С начала года

-13.14%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-18.31%

1 год

-21.76%

3 года

-4.84%

5 лет

2.67%

10 лет

6.48%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.95%

3 года

14.76%

5 лет

15.43%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и VOO

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEP
PepsiCo, Inc.		4.16%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PEP и VOO

Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и VOO

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...