PortfoliosLab logo
Сравнение PEP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEP и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PEP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
208.81%
557.08%
PEP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEP:

-0.98

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PEP:

-1.31

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PEP:

0.84

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PEP:

-0.71

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PEP:

-1.71

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PEP:

11.43%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PEP:

19.52%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PEP:

-40.41%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PEP:

-27.65%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.54% против 12.24% соответственно.


PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.65%

6 месяцев

-21.01%

1 год

-21.51%

5 лет

2.52%

10 лет

6.54%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEP, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PEP: -0.98
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PEP, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PEP: -1.31
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PEP, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PEP: 0.84
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PEP, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PEP: -0.71
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PEP, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PEP: -1.71
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.54
PEP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и VOO

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEP
PepsiCo, Inc.
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PEP и VOO

Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.65%
-9.90%
PEP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и VOO

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 9.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.14%
13.96%
PEP
VOO