PortfoliosLab logo
Сравнение PEP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEP и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PEP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.34%
-1.41%
PEP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEP:

-0.64

VOO:

0.63

Коэф-т Сортино

PEP:

-0.79

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

PEP:

0.90

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

PEP:

-0.50

VOO:

0.87

Коэф-т Мартина

PEP:

-1.13

VOO:

2.88

Индекс Язвы

PEP:

10.28%

VOO:

3.04%

Дневная вол-ть

PEP:

18.23%

VOO:

13.87%

Макс. просадка

PEP:

-40.41%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PEP:

-18.81%

VOO:

-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.70% против 12.55% соответственно.


PEP

С начала года

-0.70%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-10.60%

5 лет

6.96%

10 лет

7.70%

VOO

С начала года

-3.94%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.88%

5 лет

19.28%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEP, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PEP: -0.64
VOO: 0.63
Коэффициент Сортино PEP, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PEP: -0.79
VOO: 0.92
Коэффициент Омега PEP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PEP: 0.90
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара PEP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PEP: -0.50
VOO: 0.87
Коэффициент Мартина PEP, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PEP: -1.13
VOO: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.63
PEP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и VOO

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VOO в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEP
PepsiCo, Inc.
3.62%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PEP и VOO

Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.81%
-8.18%
PEP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и VOO

PepsiCo, Inc. (PEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.73% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.73%
5.76%
PEP
VOO