PortfoliosLab logo
Сравнение PEP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEP и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PEP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.48%
370.37%
PEP
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEP:

-1.04

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

PEP:

-1.39

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

PEP:

0.83

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PEP:

-0.78

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

PEP:

-1.83

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

PEP:

11.32%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

PEP:

19.83%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

PEP:

-40.41%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PEP:

-26.58%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.35% соответственно.


PEP

С начала года

-10.23%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-20.03%

1 год

-21.18%

5 лет

3.12%

10 лет

6.76%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PEP: -1.04
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино PEP, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PEP: -1.39
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега PEP, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PEP: 0.83
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара PEP, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PEP: -0.78
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина PEP, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PEP: -1.83
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
0.23
PEP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и SCHD

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что сопоставимо с доходностью SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEP
PepsiCo, Inc.
4.02%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PEP и SCHD

Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.58%
-11.33%
PEP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и SCHD

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 9.45%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
11.25%
PEP
SCHD