Сравнение PEP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PepsiCo, Inc. (PEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEP или SCHD.
Основные характеристики
| PEP | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.91% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | -6.20% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | 9.72% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.60% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.59% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 11.58% |
| Макс. просадка | -40.41% | -33.37% |
| Current Drawdown | -8.05% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между PEP и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEP и SCHD
С начала года, PEP показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEP имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции SCHD немного впереди с 10.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и SCHD
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.89% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PEP и SCHD
Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и SCHD
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.