Сравнение PEP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PepsiCo, Inc. (PEP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PEP и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEP и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 8.72% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.27% против 12.25% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.27%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PEP
SCHD
Сравнение PEP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.88 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.32 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.05 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 3.55 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PEP и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и SCHD
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.68% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PEP и SCHD
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -33.37% | -40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -12.74% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -16.85% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -33.37% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -3.43% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -3.34% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 3.75% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и SCHD
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.33% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 7.96% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 15.69% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 14.40% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.70% | +2.84% |