Сравнение V с MSCI
V (Visa Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, MSCI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 15.98% против 24.54% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам V и MSCI
Correlation
The correlation between V and MSCI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between V and MSCI shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
MSCI:
$17.28
V:
21.16
MSCI:
34.67
V:
1.30
MSCI:
2.15
V:
10.93
MSCI:
14.12
V:
$43.03B
MSCI:
$3.24B
V:
$16.94B
MSCI:
$2.68B
V:
$27.63B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MSCI — Ранг доходности на риск
V
MSCI
Сравнение V c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.52 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.37 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и MSCI
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -69.06% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -18.07% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -25.99% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -43.74% | +15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -43.74% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -6.94% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.07% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 6.92% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MSCI
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.37% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 20.91% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 28.70% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 30.72% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 31.18% | -6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MSCI
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MSCI в 1.29%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MSCI
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
V and MSCI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.37%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор