Сравнение V с MS
V (Visa Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 27.71%/yr for MS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 15.98% против 27.71% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам V и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between V and MS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between V and MS has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
MS:
$11.41
V:
21.16
MS:
18.75
V:
1.30
MS:
1.76
V:
10.93
MS:
2.84
V:
$43.03B
MS:
$120.22B
V:
$16.94B
MS:
$69.72B
V:
$27.63B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MS — Ранг доходности на риск
V
MS
Сравнение V c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.53 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 11.65 | -13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и MS
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -88.12% | +36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -18.83% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -29.24% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -32.38% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -51.33% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -1.94% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -33.69% | +25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 5.70% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MS
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.62% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 21.46% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 25.81% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 28.75% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 31.51% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MS
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MS
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and MS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор