PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRK с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MRKBMY
Дох-ть с нач. г.16.79%-13.66%
Дох-ть за 1 год19.05%-29.83%
Дох-ть за 3 года21.85%-10.62%
Дох-ть за 5 лет13.54%3.21%
Дох-ть за 10 лет11.86%1.67%
Коэф-т Шарпа1.21-1.22
Дневная вол-ть18.03%22.87%
Макс. просадка-99.10%-70.62%
Текущая просадка-5.41%-43.45%

Фундаментальные показатели


MRKBMY
Рыночная капитализация$317.72B$87.47B
EPS$0.90-$3.10
Цена/прибыль139.3812.68
PEG коэффициент0.1031.35
Общая выручка (12 мес.)$46.37B$34.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$35.22B$26.13B
EBITDA (12 мес.)$13.42B$12.81B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MRK и BMY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRK и BMY

С начала года, MRK показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -13.66%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 11.86% против 1.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
711.72%
15,128.57%
MRK
BMY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Merck & Co., Inc.

Bristol-Myers Squibb Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRK c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.30
BMY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMY, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMY, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.29

Сравнение коэффициента Шарпа MRK и BMY

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BMY равного -1.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRK и BMY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.21
-1.22
MRK
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и BMY

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BMY в 5.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRK
Merck & Co., Inc.
2.42%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.56%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%

Просадки

Сравнение просадок MRK и BMY

Максимальная просадка MRK за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.41%
-43.45%
MRK
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и BMY

Merck & Co., Inc. (MRK) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеют волатильность 7.62% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.62%
7.59%
MRK
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию