PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRK с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRK с BMY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRK или BMY.

Корреляция

Корреляция между MRK и BMY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MRK и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24,881.88%
14,882.80%
MRK
BMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.27

BMY:

0.08

Коэф-т Сортино

MRK:

-1.69

BMY:

0.36

Коэф-т Омега

MRK:

0.77

BMY:

1.04

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.80

BMY:

0.05

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.53

BMY:

0.29

Индекс Язвы

MRK:

21.42%

BMY:

8.83%

Дневная вол-ть

MRK:

25.93%

BMY:

31.08%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

MRK:

-36.31%

BMY:

-34.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$200.91B

BMY:

$97.47B

EPS

MRK:

$6.74

BMY:

$2.68

Коэффициент P/E

MRK:

11.85

BMY:

17.87

Коэффициент PEG

MRK:

0.72

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

MRK:

3.13

BMY:

2.05

Коэффициент P/B

MRK:

4.28

BMY:

5.70

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$48.39B

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$39.64B

BMY:

$34.47B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$19.98B

BMY:

$11.69B

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 6.99% против 0.23% соответственно.

MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-34.83%

5 лет

4.43%

10 лет

6.99%

BMY

С начала года

-13.45%

1 месяц

-18.22%

6 месяцев

-5.71%

1 год

12.43%

5 лет

-1.57%

10 лет

0.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRK: -1.27
BMY: 0.08
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRK: -1.69
BMY: 0.36
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRK: 0.77
BMY: 1.04
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRK: -0.80
BMY: 0.05
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRK: -1.53
BMY: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27
0.08
MRK
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и BMY

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BMY в 5.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.		3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.09%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок MRK и BMY

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, примерно равная максимальной просадке BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.31%
-34.35%
MRK
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и BMY

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
9.92%
MRK
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию