PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRK с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRK с BMY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRK или BMY.

Корреляция

Корреляция между MRK и BMY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRK и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.43

BMY:

0.28

Коэф-т Сортино

MRK:

-2.03

BMY:

0.69

Коэф-т Омега

MRK:

0.73

BMY:

1.08

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.95

BMY:

0.19

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.72

BMY:

1.12

Индекс Язвы

MRK:

22.95%

BMY:

8.25%

Дневная вол-ть

MRK:

27.37%

BMY:

30.78%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

MRK:

-41.01%

BMY:

-36.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$201.96B

BMY:

$94.81B

EPS

MRK:

$6.88

BMY:

$2.68

Коэффициент P/E

MRK:

11.69

BMY:

17.38

Коэффициент PEG

MRK:

0.73

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

MRK:

3.16

BMY:

1.99

Коэффициент P/B

MRK:

4.11

BMY:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$63.92B

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$51.75B

BMY:

$31.43B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$27.30B

BMY:

$16.18B

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 6.13% против -0.52% соответственно.

MRK

С начала года

-22.30%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-38.97%

5 лет

3.20%

10 лет

6.13%

BMY

С начала года

-15.82%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-19.32%

1 год

8.48%

5 лет

-2.59%

10 лет

-0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и BMY

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BMY в 5.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.		4.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.24%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок MRK и BMY

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, примерно равная максимальной просадке BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и BMY

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
15.53B
11.20B
(MRK) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRK и BMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merck & Co., Inc. и Bristol-Myers Squibb Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
78.0%
72.9%
(MRK) Валовая рентабельность
(BMY) Валовая рентабельность
MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.17B при выручке в 11.20B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 11.20B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 11.20B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.