Сравнение MRK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRK или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MRK и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.68% против 13.12% соответственно.
MRK
-10.38%
-11.80%
-25.99%
-3.28%
6.70%
8.68%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| MRK | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.09 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 9.74% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 12.20% |
| Макс. просадка | -68.63% | -33.99% |
| Текущая просадка | -27.41% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MRK и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и VOO
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 3.21% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MRK и VOO
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и VOO
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.