Сравнение MRK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRK или VOO.
Основные характеристики
| MRK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.67% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 18.40% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 24.72% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.83% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.65% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 17.62% | 11.73% |
| Макс. просадка | -68.63% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.93% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между MRK и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MRK и VOO
С начала года, MRK показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRK имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции VOO немного отстают с 12.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и VOO
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.29% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MRK и VOO
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и VOO
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.