Сравнение MRK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MRK и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 15.65% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.36% против 14.14% соответственно.
MRK
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 36.22%
- 1 год
- 43.74%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 12.36%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. VOO — Ранг доходности на риск
MRK
VOO
Сравнение MRK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.01 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.53 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.55 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.31 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MRK и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и VOO
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.75% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MRK и VOO
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -33.99% | -34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.16% | -11.98% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -24.52% | -18.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -33.99% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -5.55% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -3.72% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 2.55% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и VOO
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.34% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 9.47% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 18.11% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 16.82% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 17.99% | +4.69% |