PortfoliosLab logo
Сравнение MRK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRK и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.77%
557.08%
MRK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.27

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MRK:

-1.69

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MRK:

0.77

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.80

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.53

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MRK:

21.42%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MRK:

25.93%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MRK:

-36.31%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.99% против 12.07% соответственно.


MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-34.83%

5 лет

4.43%

10 лет

6.99%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRK: -1.27
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRK: -1.69
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRK: 0.77
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRK: -0.80
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRK: -1.53
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27
0.54
MRK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и VOO

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.
3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MRK и VOO

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.31%
-9.90%
MRK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и VOO

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 11.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
13.96%
MRK
VOO