PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRK с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MRKPFE
Дох-ть с нач. г.16.79%7.26%
Дох-ть за 1 год19.05%-13.94%
Дох-ть за 3 года21.85%-6.17%
Дох-ть за 5 лет13.54%-1.92%
Дох-ть за 10 лет11.86%4.30%
Коэф-т Шарпа1.21-0.54
Дневная вол-ть18.03%24.60%
Макс. просадка-99.10%-69.25%
Текущая просадка-5.41%-45.58%

Фундаментальные показатели


MRKPFE
Рыночная капитализация$317.72B$167.16B
EPS$0.90-$0.05
Цена/прибыль139.3868.65
PEG коэффициент0.100.26
Общая выручка (12 мес.)$46.37B$42.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$35.22B$18.78B
EBITDA (12 мес.)$13.42B$4.67B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MRK и PFE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRK и PFE

С начала года, MRK показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 11.86% против 4.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
18,303.57%
6,571.86%
MRK
PFE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Merck & Co., Inc.

Pfizer Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRK c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.30
PFE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.67

Сравнение коэффициента Шарпа MRK и PFE

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRK и PFE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.21
-0.54
MRK
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и PFE

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PFE в 5.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRK
Merck & Co., Inc.
2.42%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
PFE
Pfizer Inc.
5.54%5.70%3.12%2.64%3.91%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%3.13%

Просадки

Сравнение просадок MRK и PFE

Максимальная просадка MRK за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки PFE в -69.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.41%
-45.58%
MRK
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и PFE

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.62%
5.65%
MRK
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию