PortfoliosLab logo
Сравнение MRK с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRK и PFE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRK и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.04%
66.07%
MRK
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.27

PFE:

-0.31

Коэф-т Сортино

MRK:

-1.69

PFE:

-0.28

Коэф-т Омега

MRK:

0.77

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.80

PFE:

-0.13

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.53

PFE:

-0.60

Индекс Язвы

MRK:

21.42%

PFE:

12.48%

Дневная вол-ть

MRK:

25.93%

PFE:

24.27%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

MRK:

-36.31%

PFE:

-56.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$208.21B

PFE:

$129.99B

EPS

MRK:

$6.88

PFE:

$1.41

Коэффициент P/E

MRK:

12.03

PFE:

16.26

Коэффициент PEG

MRK:

0.76

PFE:

0.55

Коэффициент P/S

MRK:

3.26

PFE:

2.04

Коэффициент P/B

MRK:

4.50

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$48.39B

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$39.64B

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$19.98B

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 7.07% против 0.64% соответственно.


MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-35.07%

5 лет

4.50%

10 лет

7.07%

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-4.11%

5 лет

-4.49%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRK: -1.27
PFE: -0.31
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRK: -1.69
PFE: -0.28
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRK: 0.77
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRK: -0.80
PFE: -0.13
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRK: -1.53
PFE: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27
-0.31
MRK
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и PFE

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PFE в 7.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.
3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
PFE
Pfizer Inc.
7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок MRK и PFE

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.31%
-56.43%
MRK
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и PFE

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
10.22%
MRK
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию