PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRK с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRK и PFE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MRK с PFE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRK или PFE.

Доходность

Сравнение доходности MRK и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.32

PFE:

-0.46

Коэф-т Сортино

MRK:

-1.85

PFE:

-0.52

Коэф-т Омега

MRK:

0.75

PFE:

0.94

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.86

PFE:

-0.19

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.51

PFE:

-0.80

Индекс Язвы

MRK:

24.63%

PFE:

14.30%

Дневная вол-ть

MRK:

27.72%

PFE:

24.17%

Макс. просадка

MRK:

-68.63%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

MRK:

-40.85%

PFE:

-54.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$191.84B

PFE:

$133.32B

EPS

MRK:

$6.88

PFE:

$1.38

Коэффициент P/E

MRK:

11.10

PFE:

16.99

Коэффициент PEG

MRK:

0.70

PFE:

0.59

Коэффициент P/S

MRK:

3.00

PFE:

2.13

Коэффициент P/B

MRK:

3.97

PFE:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$63.92B

PFE:

$62.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$51.75B

PFE:

$42.09B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$27.30B

PFE:

$16.71B

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 6.14% против 0.81% соответственно.

MRK

С начала года

-22.09%

1 месяц

-9.81%

6 месяцев

-23.14%

1 год

-36.47%

3 года

-3.10%

5 лет

3.07%

10 лет

6.14%

PFE

С начала года

-8.28%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-7.16%

1 год

-11.13%

3 года

-19.73%

5 лет

-4.00%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Pfizer Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и PFE

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PFE в 7.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.		4.11%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
PFE
Pfizer Inc.		7.24%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%

Просадки

Сравнение просадок MRK и PFE

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и PFE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и PFE

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
15.53B
13.72B
(MRK) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRK и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merck & Co., Inc. и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
78.0%
79.3%
(MRK) Валовая рентабельность
(PFE) Валовая рентабельность
MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.87B при выручке в 13.72B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.79B при выручке в 13.72B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 13.72B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.