Сравнение MRK с PFE
MRK (Merck & Co., Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MRK returned 11.09%/yr vs 1.92%/yr for PFE. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MRK и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 11.09% против 1.92% соответственно.
MRK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 23.70%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 11.09%
- Всё время*
- 12.50%
PFE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 10.71%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 1.92%
- Всё время*
- 9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.13B | $1.13B | $1.24B | |
PFE Pfizer Inc. | $1.05B | $993.44M | $1.05B |
Сравнение доходности по годам MRK и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 23.70% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
PFE Pfizer Inc. | 9.00% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between MRK and PFE is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.51 |
The correlation between MRK and PFE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MRK:
$316.93B
PFE:
$147.10B
MRK:
$3.59
PFE:
$0.76
MRK:
35.71
PFE:
33.98
MRK:
0.03
PFE:
0.61
MRK:
4.86
PFE:
2.31
MRK:
6.91
PFE:
1.73
MRK:
$65.59B
PFE:
$63.70B
MRK:
$49.79B
PFE:
$45.43B
MRK:
$22.69B
PFE:
$12.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. PFE — Ранг доходности на риск
MRK
PFE
Сравнение MRK c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 0.74 | +4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 1.64 | +12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и PFE
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, примерно равная максимальной просадке PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -69.24% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -15.72% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -36.23% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -58.96% | +15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -58.96% | +15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -45.58% | +42.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -22.97% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 7.08% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и PFE
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.74% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 14.75% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 23.92% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 25.53% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 23.97% | -1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и PFE
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PFE в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.62% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
PFE Pfizer Inc. | 6.66% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и PFE
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 15.03B, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.71B при выручке в 15.03B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 15.03B, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and PFE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (7.29%) compared to PFE (4.74%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs PFE's -69.24%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор