PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRK с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRK с NVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MRK (Merck & Co., Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MRK returned 11.09%/yr vs 8.20%/yr for NVO. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности MRK и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -9.42%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.20% соответственно.

MRK

1 день
0.26%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
10.04%
С начала года
23.70%
1 год
64.15%
3 года*
10.26%
5 лет*
14.73%
10 лет*
11.09%
Всё время*
12.50%

NVO

1 день
0.56%
1 месяц
-9.60%
6 месяцев
-2.34%
С начала года
-9.42%
1 год
-1.30%
3 года*
-14.99%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
8.20%
Всё время*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MRK

Merck & Co., Inc.
$1.13B$1.13B$1.24B

NVO

Novo Nordisk A/S
$765.50M$569.62M$582.19M

Сравнение доходности по годам MRK и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.		23.70%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
NVO
Novo Nordisk A/S		-9.42%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between MRK and NVO is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.24

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.24

The correlation between MRK and NVO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$316.93B

NVO:

$197.66B

EPS

MRK:

$3.59

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

MRK:

35.71

NVO:

10.53

Коэффициент PEG

MRK:

0.03

NVO:

0.45

Коэффициент P/S

MRK:

4.86

NVO:

3.92

Коэффициент P/B

MRK:

6.91

NVO:

6.33

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$65.59B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$49.79B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$22.69B

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGNMRK с GILD
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

MRK vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MRK c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRKNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.03

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
0.29

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

-0.03

+5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

-0.05

+14.33

MRK vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRK и NVO

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRKNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-74.70%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-43.67%

+32.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.44%

-74.70%

+31.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-74.70%

+31.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-74.70%

+31.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-67.64%

+64.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-17.94%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

24.14%

-19.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и NVO

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 7.29%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRKNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

12.94%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

33.87%

-14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

46.70%

-19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

38.73%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

32.67%

-9.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и NVO

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности NVO в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.62%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.05%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRK и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merck & Co., Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

MRK and NVO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (12.94%) compared to MRK (7.29%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs NVO's -74.70%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор