PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRK с NVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MRK и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRK и NVO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.
15.68%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
NVO
Novo Nordisk A/S
-24.78%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$300.72B

NVO:

$164.48B

EPS

MRK:

$7.30

NVO:

$22.15

Коэффициент P/E

MRK:

16.55

NVO:

1.67

Коэффициент PEG

MRK:

0.01

NVO:

0.07

Коэффициент P/S

MRK:

4.65

NVO:

0.55

Коэффициент P/B

MRK:

5.79

NVO:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$65.01B

NVO:

$297.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$52.98B

NVO:

$240.66B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$28.80B

NVO:

$153.18B

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -24.78%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 12.22% против 5.03% соответственно.


MRK

1 день
0.02%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.68%
6 месяцев
37.20%
1 год
44.64%
3 года*
6.77%
5 лет*
13.97%
10 лет*
12.22%

NVO

1 день
1.37%
1 месяц
4.40%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-34.84%
1 год
-43.28%
3 года*
-20.60%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Merck & Co., Inc.

Novo Nordisk A/S

Доходность на риск

MRK vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 8383
Ранг коэф-та Мартина

NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRKNVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

-0.80

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

-0.97

+3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.87

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.78

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

-1.35

+9.04

MRK vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MRKNVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.80

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.11

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.16

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между MRK и NVO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и NVO

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности NVO в 4.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.
2.75%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
NVO
Novo Nordisk A/S
4.87%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Просадки

Сравнение просадок MRK и NVO

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и NVO.


Загрузка...

Показатели просадок


MRKNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-74.70%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-55.03%

+40.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-74.70%

+31.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-74.70%

+31.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-73.13%

+69.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-17.56%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

32.00%

-26.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и NVO

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 5.70%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MRKNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.09%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

38.23%

-20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

54.15%

-25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

37.81%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

32.28%

-9.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.40B
67.28B
(MRK) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRK и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merck & Co., Inc. и Novo Nordisk A/S.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
92.7%
80.8%
Активы портфеля
MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.20B при выручке в 16.40B, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 54.38B при выручке в 67.28B, что соответствует валовой рентабельности в 80.8%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.74B при выручке в 16.40B, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 27.12B при выручке в 67.28B, что соответствует операционной рентабельности 40.3%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.96B при выручке в 16.40B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 22.96B при выручке в 67.28B, что соответствует чистой рентабельности 34.1%.