PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRK с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRK с NVO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRK или NVO.

Корреляция

Корреляция между MRK и NVO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRK и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.43

NVO:

-1.17

Коэф-т Сортино

MRK:

-2.03

NVO:

-1.66

Коэф-т Омега

MRK:

0.73

NVO:

0.79

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.95

NVO:

-0.81

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.72

NVO:

-1.50

Индекс Язвы

MRK:

22.95%

NVO:

32.04%

Дневная вол-ть

MRK:

27.37%

NVO:

42.60%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

MRK:

-41.01%

NVO:

-54.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$201.96B

NVO:

$295.20B

EPS

MRK:

$6.88

NVO:

$3.53

Коэффициент P/E

MRK:

11.69

NVO:

19.19

Коэффициент PEG

MRK:

0.73

NVO:

1.02

Коэффициент P/S

MRK:

3.16

NVO:

0.97

Коэффициент P/B

MRK:

4.11

NVO:

14.44

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$63.92B

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$51.75B

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$27.30B

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRK показывает доходность -22.30%, а NVO немного ниже – -22.75%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 6.13% против 10.94% соответственно.

MRK

С начала года

-22.30%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-38.97%

5 лет

3.20%

10 лет

6.13%

NVO

С начала года

-22.75%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-37.93%

1 год

-49.62%

5 лет

17.24%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVO равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и NVO

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности NVO в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.		4.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.46%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок MRK и NVO

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, примерно равная максимальной просадке NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и NVO

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 11.37%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
15.53B
78.09B
(MRK) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRK и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merck & Co., Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
78.0%
83.5%
(MRK) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.