Сравнение MRK с NVO
MRK (Merck & Co., Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MRK returned 11.90%/yr vs 8.62%/yr for NVO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 11.90% против 8.62% соответственно.
MRK
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 11.90%
NVO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам MRK и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 16.44% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between MRK and NVO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.24 |
The correlation between MRK and NVO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$298.12B
NVO:
$210.91B
MRK:
$3.58
NVO:
DKK 27.42
MRK:
33.65
NVO:
11.36
MRK:
0.03
NVO:
0.49
MRK:
4.58
NVO:
4.23
MRK:
6.50
NVO:
6.83
MRK:
$65.59B
NVO:
DKK 327.80B
MRK:
$49.79B
NVO:
DKK 268.30B
MRK:
$22.69B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. NVO — Ранг доходности на риск
MRK
NVO
Сравнение MRK c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | -0.61 | +5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | -0.97 | +13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и NVO
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -74.70% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -49.17% | +37.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -74.70% | +31.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -74.70% | +31.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -74.70% | +31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -65.55% | +62.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -17.82% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 30.93% | -26.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и NVO
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 8.46%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 12.00% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 38.40% | -20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 51.78% | -24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 38.48% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 32.58% | -9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и NVO
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности NVO в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.94% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.80% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и NVO
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and NVO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (12.00%) compared to MRK (8.46%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs NVO's -74.70%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор