PortfoliosLab logo
Сравнение MRK с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRK и NVO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MRK и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,545.53%
59,264.93%
MRK
NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.38

NVO:

-1.18

Коэф-т Сортино

MRK:

-1.86

NVO:

-1.74

Коэф-т Омега

MRK:

0.75

NVO:

0.77

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.86

NVO:

-0.82

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.65

NVO:

-1.66

Индекс Язвы

MRK:

21.30%

NVO:

29.58%

Дневная вол-ть

MRK:

25.66%

NVO:

41.60%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

NVO:

-70.96%

Текущая просадка

MRK:

-38.54%

NVO:

-56.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$198.72B

NVO:

$266.85B

EPS

MRK:

$6.74

NVO:

$3.49

Коэффициент P/E

MRK:

11.68

NVO:

17.56

Коэффициент PEG

MRK:

0.72

NVO:

0.89

Коэффициент P/S

MRK:

3.10

NVO:

0.92

Коэффициент P/B

MRK:

4.28

NVO:

12.30

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$48.39B

NVO:

$225.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$39.64B

NVO:

$190.45B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$19.98B

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -19.05%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -26.02%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 7.14% против 10.45% соответственно.


MRK

С начала года

-19.05%

1 месяц

-9.14%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-35.27%

5 лет

3.69%

10 лет

7.14%

NVO

С начала года

-26.02%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-49.37%

5 лет

15.98%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRK: -1.38
NVO: -1.18
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRK: -1.86
NVO: -1.74
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRK: 0.75
NVO: 0.77
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRK: -0.86
NVO: -0.82
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRK: -1.65
NVO: -1.66

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVO равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38
-1.18
MRK
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и NVO

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности NVO в 2.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.
3.96%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
NVO
Novo Nordisk A/S
2.58%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок MRK и NVO

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, примерно равная максимальной просадке NVO в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.54%
-56.52%
MRK
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и NVO

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 10.96%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
16.91%
MRK
NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию