Сравнение MRK с NVO
MRK (Merck & Co., Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MRK returned 11.61%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 11.61% против 6.56% соответственно.
MRK
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 59.23%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 11.61%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам MRK и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 15.10% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between MRK and NVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1982 г. | 0.24 |
The correlation between MRK and NVO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$297.28B
NVO:
$194.63B
MRK:
$3.58
NVO:
$27.42
MRK:
33.55
NVO:
1.60
MRK:
0.03
NVO:
0.07
MRK:
4.57
NVO:
0.59
MRK:
6.48
NVO:
0.96
MRK:
$65.59B
NVO:
$327.80B
MRK:
$49.79B
NVO:
$268.30B
MRK:
$22.69B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. NVO — Ранг доходности на риск
MRK
NVO
Сравнение MRK c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRK | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.89 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | -0.66 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | -0.99 | +14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRK | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.70 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MRK и NVO
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -74.70% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -55.03% | +43.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -74.70% | +31.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -74.70% | +31.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -74.70% | +31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -68.21% | +64.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -17.76% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 36.98% | -32.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и NVO
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 8.89% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 38.00% | -19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 51.88% | -24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.72% | 38.25% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 32.51% | -9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и NVO
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NVO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.76% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и NVO
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and NVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs NVO's -74.70%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор