PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с KTOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 30.83%/yr for KTOS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%. За последние 10 лет акции V уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 15.98% против 30.83% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
10.87%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
38.29%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Correlation

The correlation between V and KTOS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.26

Over the past year, the correlation between V and KTOS has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/E

V:

21.16

KTOS:

335.35

Коэффициент PEG

V:

1.30

KTOS:

3.89

Коэффициент P/S

V:

10.93

KTOS:

6.97

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

V vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.56

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.25

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.15

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.67

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

1.34

-2.91

V vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и KTOS

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-99.81%

+47.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-60.15%

+42.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-60.15%

+39.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-69.39%

+40.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-72.74%

+36.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-96.34%

+83.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-95.93%

+87.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

29.90%

-19.17%

Волатильность

Сравнение волатильности V и KTOS

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

23.44%

-17.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

57.02%

-39.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

72.17%

-49.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

52.33%

-29.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

50.82%

-26.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и KTOS

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
371.00M
(V) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
9.4%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

V and KTOS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.44%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs KTOS's -99.81%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор