PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V с KEYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности V и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 67.40%. За последние 10 лет акции V уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 17.28% против 27.95% соответственно.


V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%

KEYS

1 день
3.49%
1 месяц
0.53%
С начала года
67.40%
6 месяцев
64.43%
1 год
106.97%
3 года*
26.64%
5 лет*
17.11%
10 лет*
27.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и KEYS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.
-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
67.40%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%

Correlation

The correlation between V and KEYS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.42

Over the past year, the correlation between V and KEYS has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$17.20

KEYS:

$6.07

Коэффициент P/E

V:

19.86

KEYS:

56.04

Коэффициент PEG

V:

1.22

KEYS:

9.91

Коэффициент P/S

V:

10.26

KEYS:

13.46

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

KEYS:

$4.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

KEYS:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

KEYS:

$997.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Visa Inc.

Keysight Technologies, Inc.

Доходность на риск

V vs. KEYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина

KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VKEYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

7.68

-7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

23.14

-23.29

V vs. KEYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа KEYS равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и KEYS

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и KEYS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VKEYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-45.54%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-14.00%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-31.38%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-42.62%

+14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-42.62%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-8.90%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-13.93%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

4.64%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности V и KEYS

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 6.25%, в то время как у Keysight Technologies, Inc. (KEYS) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VKEYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

16.22%

-9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

33.89%

-16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

41.13%

-19.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

33.33%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

32.38%

-7.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и KEYS

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как KEYS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
11.23B
0
(V) Общая выручка
(KEYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


V and KEYS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEYS has higher volatility (16.22%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs KEYS's -45.54%.

KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и KEYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор