Сравнение KEYS с ACLS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KEYS с ACLS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или ACLS.

Корреляция

Корреляция между KEYS и ACLS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KEYS и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KEYS

ACLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

0.28

ACLS:

-0.76

Коэф-т Сортино

KEYS:

0.65

ACLS:

-0.98

Коэф-т Омега

KEYS:

1.08

ACLS:

0.89

Коэф-т Кальмара

KEYS:

0.21

ACLS:

-0.56

Коэф-т Мартина

KEYS:

0.96

ACLS:

-1.17

Индекс Язвы

KEYS:

9.18%

ACLS:

31.59%

Дневная вол-ть

KEYS:

31.34%

ACLS:

49.09%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

KEYS:

-20.48%

ACLS:

-64.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$28.63B

ACLS:

$2.33B

EPS

KEYS:

$3.54

ACLS:

$6.76

Цена/прибыль

KEYS:

46.71

ACLS:

10.62

PEG коэффициент

KEYS:

1.14

ACLS:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$4.98B

ACLS:

$765.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$3.13B

ACLS:

$338.43M

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.13B

ACLS:

$163.90M

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции KEYS уступали акциям ACLS по среднегодовой доходности: 16.85% против 21.89% соответственно.

KEYS

С начала года

2.93%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

13.56%

1 год

9.71%

5 лет

9.47%

10 лет

16.85%

ACLS

С начала года

2.72%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-46.73%

1 год

-40.01%

5 лет

23.56%

10 лет

21.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KEYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYS

ACLS

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KEYS

ACLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и ACLS

Ни KEYS, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KEYS и ACLS

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KEYS

ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и ACLS

Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 7.29%, в то время как у Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KEYS

ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KEYS с ACLS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KEYS и ACLS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и ACLS

KEYS

ACLS

Сравнение KEYS c ACLS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и ACLS

Просадки

Сравнение просадок KEYS и ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и ACLS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество