PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEYS с ACLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с ACLS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или ACLS.

Корреляция

Корреляция между KEYS и ACLS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KEYS и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
361.61%
465.97%
KEYS
ACLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

-0.02

ACLS:

-0.90

Коэф-т Сортино

KEYS:

0.24

ACLS:

-1.32

Коэф-т Омега

KEYS:

1.03

ACLS:

0.84

Коэф-т Кальмара

KEYS:

-0.02

ACLS:

-0.63

Коэф-т Мартина

KEYS:

-0.06

ACLS:

-1.13

Индекс Язвы

KEYS:

11.81%

ACLS:

43.72%

Дневная вол-ть

KEYS:

37.24%

ACLS:

55.18%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

KEYS:

-30.85%

ACLS:

-75.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$23.73B

ACLS:

$1.57B

EPS

KEYS:

$3.56

ACLS:

$6.55

Коэффициент P/E

KEYS:

38.56

ACLS:

7.47

Коэффициент PEG

KEYS:

0.93

ACLS:

1.23

Коэффициент P/S

KEYS:

4.73

ACLS:

1.55

Коэффициент P/B

KEYS:

4.50

ACLS:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$5.02B

ACLS:

$765.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$3.14B

ACLS:

$338.60M

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.12B

ACLS:

$167.94M

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность -10.48%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -30.01%. За последние 10 лет акции KEYS уступали акциям ACLS по среднегодовой доходности: 15.44% против 16.88% соответственно.

KEYS

С начала года

-10.48%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-6.48%

1 год

-1.92%

5 лет

8.10%

10 лет

15.44%

ACLS

С начала года

-30.01%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-45.62%

1 год

-50.45%

5 лет

17.72%

10 лет

16.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KEYS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEYS: -0.02
ACLS: -0.90
Коэффициент Сортино KEYS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEYS: 0.24
ACLS: -1.32
Коэффициент Омега KEYS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEYS: 1.03
ACLS: 0.84
Коэффициент Кальмара KEYS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEYS: -0.02
ACLS: -0.63
Коэффициент Мартина KEYS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEYS: -0.06
ACLS: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.90
KEYS
ACLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и ACLS

Ни KEYS, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KEYS и ACLS

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.85%
-75.61%
KEYS
ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и ACLS

Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 20.18%, в то время как у Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.18%
26.27%
KEYS
ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию