PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEYS с EFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с EFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEYS (Keysight Technologies, Inc.) and EFX (Equifax Inc.) are both stocks. KEYS operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while EFX operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, KEYS returned 26.95%/yr vs 4.10%/yr for EFX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEYS и EFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Equifax Inc. (EFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 68.86%, что значительно выше, чем у EFX с доходностью -20.71%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 26.95% против 4.10% соответственно.

KEYS

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.60%
С начала года
68.86%
6 месяцев
64.11%
1 год
113.03%
3 года*
28.57%
5 лет*
18.17%
10 лет*
26.95%

EFX

1 день
0.49%
1 месяц
0.92%
С начала года
-20.71%
6 месяцев
-18.57%
1 год
-35.28%
3 года*
-6.45%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEYS и EFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		68.86%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%
EFX
Equifax Inc.		-20.71%-14.19%3.67%28.18%-33.09%52.84%39.00%52.31%-19.96%0.95%

Correlation

The correlation between KEYS and EFX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.41

Over the past year, the correlation between KEYS and EFX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$59.36B

EFX:

$20.66B

EPS

KEYS:

$6.07

EFX:

$5.68

Коэффициент P/E

KEYS:

56.53

EFX:

30.11

Коэффициент P/S

KEYS:

13.58

EFX:

3.35

Коэффициент P/B

KEYS:

9.38

EFX:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$4.37B

EFX:

$6.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$2.70B

EFX:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$997.00M

EFX:

$1.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keysight Technologies, Inc.

Equifax Inc.

Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с ACLSKEYS с SPYKEYS с NICEKEYS с DTKEYS с QQQKEYS с OSISKEYS с SNPS
Часто сравнивают с EFX:
EFX с FICOEFX с SPYEFX с FCNEFX с BAHEFX с BWMNEFX с AXPEFX с GE

Доходность на риск

KEYS vs. EFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EFX
Ранг доходности на риск EFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEYS c EFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYSEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-1.00

+3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
-1.32

+5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.83

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.12

-0.85

+8.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.51

-1.55

+28.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEYS vs. EFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа EFX равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и EFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEYSEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

-1.00

+3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.16

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.13

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.35

Просадки

Сравнение просадок KEYS и EFX

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и EFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEYSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-56.83%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-41.59%

+27.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-47.96%

+16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-49.12%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-49.12%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-43.38%

+36.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-15.28%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

22.82%

-18.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и EFX

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Equifax Inc. (EFX) имеют волатильность 10.66% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEYSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

10.76%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

28.39%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.72%

35.43%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

33.28%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

31.42%

+0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и EFX

KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFX
Equifax Inc.		1.24%0.87%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и EFX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.65B
(KEYS) Общая выручка
(EFX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KEYS and EFX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFX has higher volatility (10.76%) compared to KEYS (10.66%). In terms of maximum drawdown, KEYS dropped -45.54% vs EFX's -56.83%.

KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEYS и EFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор