Сравнение KEYS с EFX
KEYS (Keysight Technologies, Inc.) and EFX (Equifax Inc.) are both stocks. KEYS operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while EFX operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, KEYS returned 27.79%/yr vs 3.91%/yr for EFX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KEYS и EFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEYS показывает доходность 65.37%, что значительно выше, чем у EFX с доходностью -17.75%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 27.79% против 3.91% соответственно.
KEYS
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.09%
- 6 месяцев
- 51.63%
- С начала года
- 65.37%
- 1 год
- 108.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 27.79%
- Всё время*
- 22.61%
EFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -1.42%
- С начала года
- -17.75%
- 1 год
- -25.36%
- 3 года*
- -2.79%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- 3.91%
- Всё время*
- 11.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | $279.29M | $308.68M | $291.95M |
| $378.16M | $399.32M | $539.57M |
Сравнение доходности по годам KEYS и EFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 65.37% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
EFX Equifax Inc. | -17.75% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
Correlation
The correlation between KEYS and EFX is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between KEYS and EFX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEYS:
$57.42B
EFX:
$20.84B
KEYS:
$6.07
EFX:
$5.69
KEYS:
55.36
EFX:
31.20
KEYS:
13.30
EFX:
3.35
KEYS:
9.18
EFX:
4.83
KEYS:
$4.37B
EFX:
$6.44B
KEYS:
$2.70B
EFX:
$2.86B
KEYS:
$997.00M
EFX:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEYS vs. EFX — Ранг доходности на риск
KEYS
EFX
Сравнение KEYS c EFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEYS | EFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | -0.61 | +5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | -1.01 | +17.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEYS и EFX
Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и EFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEYS | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -56.83% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.52% | -41.59% | +21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -49.69% | +18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -49.69% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -49.69% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -41.27% | +31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -15.40% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 25.12% | -18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEYS и EFX
Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 11.71%, в то время как у Equifax Inc. (EFX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEYS | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 14.19% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.34% | 29.56% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 38.39% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.94% | 34.19% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 31.91% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEYS и EFX
KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | 1.20% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEYS и EFX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEYS and EFX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFX has higher volatility (14.19%) compared to KEYS (11.71%). In terms of maximum drawdown, KEYS dropped -45.54% vs EFX's -56.83%.
KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEYS и EFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор