PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEYS с EFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с EFX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Equifax Inc. (EFX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или EFX.

Корреляция

Корреляция между KEYS и EFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KEYS и EFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Equifax Inc. (EFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
362.31%
274.30%
KEYS
EFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

-0.05

EFX:

0.44

Коэф-т Сортино

KEYS:

0.19

EFX:

0.87

Коэф-т Омега

KEYS:

1.03

EFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

KEYS:

-0.04

EFX:

0.46

Коэф-т Мартина

KEYS:

-0.16

EFX:

1.13

Индекс Язвы

KEYS:

11.90%

EFX:

13.26%

Дневная вол-ть

KEYS:

37.24%

EFX:

34.23%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

EFX:

-56.83%

Текущая просадка

KEYS:

-30.74%

EFX:

-16.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$24.89B

EFX:

$31.94B

EPS

KEYS:

$3.50

EFX:

$4.90

Коэффициент P/E

KEYS:

41.15

EFX:

52.34

Коэффициент PEG

KEYS:

0.99

EFX:

1.32

Коэффициент P/S

KEYS:

4.96

EFX:

5.57

Коэффициент P/B

KEYS:

4.80

EFX:

6.40

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$5.02B

EFX:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$3.14B

EFX:

$3.84B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.12B

EFX:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у EFX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 15.77% против 11.33% соответственно.

KEYS

С начала года

-10.35%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-3.06%

5 лет

8.50%

10 лет

15.77%

EFX

С начала года

0.80%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

-4.67%

1 год

15.50%

5 лет

13.66%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и EFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
EFX
Ранг риск-скорректированной доходности EFX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c EFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KEYS, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEYS: -0.05
EFX: 0.44
Коэффициент Сортино KEYS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEYS: 0.19
EFX: 0.87
Коэффициент Омега KEYS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEYS: 1.03
EFX: 1.12
Коэффициент Кальмара KEYS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEYS: -0.04
EFX: 0.46
Коэффициент Мартина KEYS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEYS: -0.16
EFX: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа EFX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и EFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.44
KEYS
EFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и EFX

KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFX
Equifax Inc.		0.61%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%

Просадки

Сравнение просадок KEYS и EFX

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и EFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.74%
-16.12%
KEYS
EFX

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и EFX

Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 20.16%, в то время как у Equifax Inc. (EFX) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.16%
21.42%
KEYS
EFX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и EFX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию