PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KEYS с EFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KEYS и EFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Equifax Inc. (EFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 65.37%, что значительно выше, чем у EFX с доходностью -17.75%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 27.79% против 3.91% соответственно.


KEYS

1 день
-1.53%
1 месяц
5.09%
6 месяцев
51.63%
С начала года
65.37%
1 год
108.29%
3 года*
28.41%
5 лет*
15.06%
10 лет*
27.79%
Всё время*
22.61%

EFX

1 день
0.14%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
-1.42%
С начала года
-17.75%
1 год
-25.36%
3 года*
-2.79%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
3.91%
Всё время*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$279.29M$308.68M$291.95M
$378.16M$399.32M$539.57M

Сравнение доходности по годам KEYS и EFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
65.37%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%
EFX
Equifax Inc.
-17.75%-14.19%3.67%28.18%-33.09%52.84%39.00%52.31%-19.96%0.95%

Correlation

The correlation between KEYS and EFX is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.28

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.41

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.39

The correlation between KEYS and EFX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$57.42B

EFX:

$20.84B

EPS

KEYS:

$6.07

EFX:

$5.69

Коэффициент P/E

KEYS:

55.36

EFX:

31.20

Коэффициент P/S

KEYS:

13.30

EFX:

3.35

Коэффициент P/B

KEYS:

9.18

EFX:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$4.37B

EFX:

$6.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$2.70B

EFX:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$997.00M

EFX:

$1.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Keysight Technologies, Inc.

Equifax Inc.

Доходность на риск

KEYS vs. EFX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9696
Ранг коэф-та Мартина

EFX
Ранг доходности на риск EFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KEYS c EFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KEYSEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.90

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

-0.61

+5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

-1.01

+17.80

KEYS vs. EFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа EFX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и EFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEYS и EFX

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и EFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KEYSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-56.83%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.52%

-41.59%

+21.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-49.69%

+18.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-49.69%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-49.69%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-41.27%

+31.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-15.40%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

25.12%

-18.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и EFX

Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 11.71%, в то время как у Equifax Inc. (EFX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KEYSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

14.19%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.34%

29.56%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.17%

38.39%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.94%

34.19%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

31.91%

+0.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и EFX

KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFX
Equifax Inc.
1.20%0.87%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и EFX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


KEYS and EFX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFX has higher volatility (14.19%) compared to KEYS (11.71%). In terms of maximum drawdown, KEYS dropped -45.54% vs EFX's -56.83%.

KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEYS и EFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор