Сравнение KEYS с OSIS
KEYS (Keysight Technologies, Inc.) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KEYS in Scientific & Technical Instruments, OSIS in Electronic Components. Over the past 10 years, KEYS returned 26.71%/yr vs 13.61%/yr for OSIS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEYS и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEYS показывает доходность 53.92%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -15.23%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции OSIS по среднегодовой доходности: 26.71% против 13.61% соответственно.
KEYS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -10.71%
- 6 месяцев
- 45.81%
- С начала года
- 53.92%
- 1 год
- 95.16%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 26.71%
OSIS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- -25.65%
- С начала года
- -15.23%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 17.38%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам KEYS и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 53.92% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -15.23% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
Correlation
The correlation between KEYS and OSIS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
KEYS:
$53.45B
OSIS:
$3.56B
KEYS:
$6.07
OSIS:
$8.72
KEYS:
51.53
OSIS:
24.79
KEYS:
9.11
OSIS:
1.00
KEYS:
12.38
OSIS:
2.09
KEYS:
8.55
OSIS:
4.21
KEYS:
$4.37B
OSIS:
$1.81B
KEYS:
$2.70B
OSIS:
$593.38M
KEYS:
$997.00M
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEYS vs. OSIS — Ранг доходности на риск
KEYS
OSIS
Сравнение KEYS c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEYS | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 0.05 | +5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 0.14 | +17.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEYS и OSIS
Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEYS | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -88.44% | +42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -36.15% | +18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -36.15% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -36.15% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -53.64% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -30.18% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -25.69% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 14.19% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEYS и OSIS
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что KEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEYS | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 8.05% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | 34.04% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.22% | 43.80% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 33.69% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.50% | 33.70% | -1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEYS и OSIS
Ни KEYS, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEYS и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEYS and OSIS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEYS has higher volatility (16.44%) compared to OSIS (8.05%). In terms of maximum drawdown, KEYS dropped -45.54% vs OSIS's -88.44%.
KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEYS и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор