PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEYS с OSIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с OSIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEYS (Keysight Technologies, Inc.) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KEYS in Scientific & Technical Instruments, OSIS in Electronic Components. Over the past 10 years, KEYS returned 26.95%/yr vs 14.78%/yr for OSIS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEYS и OSIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 68.86%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -16.64%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции OSIS по среднегодовой доходности: 26.95% против 14.78% соответственно.

KEYS

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.60%
С начала года
68.86%
6 месяцев
64.11%
1 год
113.03%
3 года*
28.57%
5 лет*
18.17%
10 лет*
26.95%

OSIS

1 день
-0.41%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-21.55%
1 год
-4.93%
3 года*
20.71%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEYS и OSIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		68.86%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%
OSIS
OSI Systems, Inc.		-16.64%52.34%29.74%62.29%-14.68%-0.02%-7.46%37.44%13.86%-15.42%

Correlation

The correlation between KEYS and OSIS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$59.36B

OSIS:

$3.70B

EPS

KEYS:

$6.07

OSIS:

$8.73

Коэффициент P/E

KEYS:

56.53

OSIS:

24.36

Коэффициент PEG

KEYS:

10.00

OSIS:

0.98

Коэффициент P/S

KEYS:

13.58

OSIS:

2.05

Коэффициент P/B

KEYS:

9.38

OSIS:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$4.37B

OSIS:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$2.70B

OSIS:

$593.38M

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$997.00M

OSIS:

$184.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keysight Technologies, Inc.

OSI Systems, Inc.

Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с ACLSKEYS с SPYKEYS с NICEKEYS с EFXKEYS с DTKEYS с QQQKEYS с SNPS
Часто сравнивают с OSIS:
OSIS с OUSTOSIS с BDCOSIS с ROGOSIS с LNTHOSIS с APHOSIS с VRTOSIS с SMCI

Доходность на риск

KEYS vs. OSIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OSIS
Ранг доходности на риск OSIS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSIS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEYS c OSIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYSOSISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.11

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
0.14

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.02

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.12

-0.15

+8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.51

-0.47

+26.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEYS vs. OSIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа OSIS равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и OSIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEYSOSISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

-0.11

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.44

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.16

+0.57

Просадки

Сравнение просадок KEYS и OSIS

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и OSIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEYSOSISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-88.44%

+42.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-33.67%

+19.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-33.67%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-33.67%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-53.64%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-31.35%

+24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-25.68%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

10.57%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и OSIS

Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 10.66%, в то время как у OSI Systems, Inc. (OSIS) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEYSOSISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

11.63%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

33.42%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.72%

43.26%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

33.18%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

33.64%

-1.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и OSIS

Ни KEYS, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и OSIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
453.25M
(KEYS) Общая выручка
(OSIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KEYS and OSIS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSIS has higher volatility (11.63%) compared to KEYS (10.66%). In terms of maximum drawdown, KEYS dropped -45.54% vs OSIS's -88.44%.

KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEYS и OSIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор