PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEYS с DT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с DT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Dynatrace, Inc. (DT).

Доходность

Сравнение доходности KEYS и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEYS и DT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		42.64%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%14.56%
DT
Dynatrace, Inc.		-15.16%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%6.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$50.14B

DT:

$11.15B

EPS

KEYS:

$5.54

DT:

$0.90

Коэффициент P/E

KEYS:

52.34

DT:

40.88

Коэффициент PEG

KEYS:

9.25

DT:

0.51

Коэффициент P/S

KEYS:

12.30

DT:

5.78

Коэффициент P/B

KEYS:

8.08

DT:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$4.08B

DT:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$2.52B

DT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.14B

DT:

$283.91M

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 42.64%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -15.16%.

KEYS

1 день
2.65%
1 месяц
-7.48%
С начала года
42.64%
6 месяцев
67.44%
1 год
93.18%
3 года*
21.53%
5 лет*
15.05%
10 лет*
26.41%

DT

1 день
-0.57%
1 месяц
0.16%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-23.89%
1 год
-23.12%
3 года*
-4.56%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keysight Technologies, Inc.

Dynatrace, Inc.

Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с ACLSKEYS с SPYKEYS с EFXKEYS с NICEKEYS с QQQKEYS с OSISKEYS с SNPS
Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с PATHDT с AIDT с SDT с AZPNDT с FSLYDT с QQQ

Доходность на риск

KEYS vs. DT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг доходности на риск DT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEYS c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYSDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

-0.65

+2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

-0.75

+3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

0.90

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.75

-0.54

+6.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.90

-1.11

+20.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEYS vs. DT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DT равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEYSDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.65

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.15

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.15

+0.54

Корреляция

Корреляция между KEYS и DT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и DT

Ни KEYS, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KEYS и DT

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и DT.

Загрузка...

Показатели просадок

KEYSDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-61.77%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-40.91%

+24.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-61.77%

+19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-53.31%

+45.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-30.15%

+16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

19.78%

-14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и DT

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что KEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEYSDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

11.21%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.32%

25.73%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.73%

35.63%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.34%

39.95%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

46.22%

-13.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
515.47M
(KEYS) Общая выручка
(DT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию