PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEYS с DT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с DT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEYS (Keysight Technologies, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KEYS in Scientific & Technical Instruments, DT in Software - Application. Over the past 5 years, KEYS returned 18.17%/yr vs -3.22%/yr for DT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEYS и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 68.86%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -0.21%.

KEYS

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.60%
С начала года
68.86%
6 месяцев
64.11%
1 год
113.03%
3 года*
28.57%
5 лет*
18.17%
10 лет*
26.95%

DT

1 день
-0.44%
1 месяц
11.99%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-2.39%
1 год
-20.06%
3 года*
-6.43%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEYS и DT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		68.86%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%14.56%
DT
Dynatrace, Inc.		-0.21%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%6.08%

Correlation

The correlation between KEYS and DT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.39

Over the past year, the correlation between KEYS and DT has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$59.36B

DT:

$12.93B

EPS

KEYS:

$6.07

DT:

$0.73

Коэффициент P/E

KEYS:

56.53

DT:

59.11

Коэффициент PEG

KEYS:

10.00

DT:

0.82

Коэффициент P/S

KEYS:

13.58

DT:

6.49

Коэффициент P/B

KEYS:

9.38

DT:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$4.37B

DT:

$2.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$2.70B

DT:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$997.00M

DT:

$289.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keysight Technologies, Inc.

Dynatrace, Inc.

Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с ACLSKEYS с SPYKEYS с NICEKEYS с EFXKEYS с QQQKEYS с OSISKEYS с SNPS
Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с AIDT с PATHDT с SDT с AZPNDT с FSLYDT с QQQ

Доходность на риск

KEYS vs. DT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг доходности на риск DT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEYS c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYSDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.51

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
-0.49

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.94

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.12

-0.47

+8.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.51

-0.84

+27.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEYS vs. DT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа DT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEYSDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

-0.51

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.08

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.20

+0.53

Просадки

Сравнение просадок KEYS и DT

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и DT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEYSDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-61.77%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-42.87%

+28.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-48.16%

+16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-61.77%

+19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-45.09%

+38.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-30.70%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

24.04%

-19.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и DT

Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 10.66%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEYSDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

19.82%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

33.35%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.72%

39.40%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

40.82%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

46.56%

-14.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и DT

Ни KEYS, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
531.72M
(KEYS) Общая выручка
(DT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KEYS and DT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DT has higher volatility (19.82%) compared to KEYS (10.66%). In terms of maximum drawdown, KEYS dropped -45.54% vs DT's -61.77%.

KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEYS и DT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор