PortfoliosLab logo
Сравнение KEYS с DT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KEYS и DT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KEYS и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.74%
94.63%
KEYS
DT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

-0.05

DT:

0.01

Коэф-т Сортино

KEYS:

0.19

DT:

0.26

Коэф-т Омега

KEYS:

1.03

DT:

1.03

Коэф-т Кальмара

KEYS:

-0.04

DT:

0.01

Коэф-т Мартина

KEYS:

-0.16

DT:

0.03

Индекс Язвы

KEYS:

11.90%

DT:

11.21%

Дневная вол-ть

KEYS:

37.24%

DT:

33.34%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

DT:

-61.77%

Текущая просадка

KEYS:

-30.74%

DT:

-41.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$24.89B

DT:

$13.90B

EPS

KEYS:

$3.50

DT:

$1.60

Коэффициент P/E

KEYS:

41.15

DT:

29.01

Коэффициент PEG

KEYS:

0.99

DT:

0.93

Коэффициент P/S

KEYS:

4.96

DT:

8.50

Коэффициент P/B

KEYS:

4.80

DT:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$5.02B

DT:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$3.14B

DT:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.12B

DT:

$161.24M

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -14.59%.


KEYS

С начала года

-10.35%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-3.06%

5 лет

8.50%

10 лет

15.77%

DT

С начала года

-14.59%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-1.44%

5 лет

10.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и DT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KEYS, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEYS: -0.05
DT: 0.01
Коэффициент Сортино KEYS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEYS: 0.19
DT: 0.26
Коэффициент Омега KEYS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEYS: 1.03
DT: 1.03
Коэффициент Кальмара KEYS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEYS: -0.04
DT: 0.01
Коэффициент Мартина KEYS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEYS: -0.16
DT: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.01
KEYS
DT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и DT

Ни KEYS, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KEYS и DT

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и DT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.74%
-41.06%
KEYS
DT

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и DT

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что KEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.16%
16.34%
KEYS
DT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию