Сравнение KEYS с NICE
KEYS (Keysight Technologies, Inc.) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KEYS in Scientific & Technical Instruments, NICE in Software - Application. Over the past 10 years, KEYS returned 28.87%/yr vs 3.94%/yr for NICE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEYS и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEYS показывает доходность 77.20%, что значительно выше, чем у NICE с доходностью -22.51%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 28.87% против 3.94% соответственно.
KEYS
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 77.20%
- 6 месяцев
- 75.36%
- 1 год
- 119.39%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 28.87%
NICE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -22.51%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -24.37%
- 5 лет*
- -18.49%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам KEYS и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 77.20% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
NICE NICE Ltd. | -22.51% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
Correlation
The correlation between KEYS and NICE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between KEYS and NICE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KEYS:
$62.29B
NICE:
$5.31B
KEYS:
$6.07
NICE:
$8.49
KEYS:
59.32
NICE:
10.32
KEYS:
10.49
NICE:
0.31
KEYS:
14.25
NICE:
1.81
KEYS:
9.84
NICE:
1.44
KEYS:
$4.37B
NICE:
$3.01B
KEYS:
$2.70B
NICE:
$1.98B
KEYS:
$997.00M
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEYS vs. NICE — Ранг доходности на риск
KEYS
NICE
Сравнение KEYS c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEYS | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.82 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.58 | -0.91 | +9.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.37 | -1.48 | +27.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEYS и NICE
Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEYS | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -93.23% | +47.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -51.65% | +37.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -68.21% | +36.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -73.60% | +30.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -73.60% | +30.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -72.19% | +68.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -35.22% | +21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 31.87% | -27.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEYS и NICE
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что KEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEYS | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 11.95% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 42.02% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.92% | 50.95% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 39.81% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 33.23% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEYS и NICE
Ни KEYS, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEYS и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEYS and NICE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEYS has higher volatility (13.24%) compared to NICE (11.95%). In terms of maximum drawdown, KEYS dropped -45.54% vs NICE's -93.23%.
KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEYS и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор