Сравнение KEYS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или SPY.
Корреляция
Корреляция между KEYS и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KEYS и SPY
Основные характеристики
KEYS:
-0.40
SPY:
0.26
KEYS:
-0.37
SPY:
0.52
KEYS:
0.95
SPY:
1.08
KEYS:
-0.35
SPY:
0.28
KEYS:
-1.34
SPY:
1.32
KEYS:
11.13%
SPY:
3.91%
KEYS:
36.89%
SPY:
19.59%
KEYS:
-45.54%
SPY:
-55.19%
KEYS:
-35.75%
SPY:
-12.63%
Доходность по периодам
С начала года, KEYS показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.99% против 11.75% соответственно.
KEYS
-16.83%
-10.90%
-15.99%
-16.58%
7.73%
13.99%
SPY
-8.62%
-4.17%
-7.29%
4.39%
15.62%
11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KEYS и SPY
KEYS
SPY
Сравнение KEYS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEYS и SPY
KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KEYS и SPY
Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEYS и SPY
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.63%. Это указывает на то, что KEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с KEYS или SPY
Последние обсуждения
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat
Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations
Hello Dmitry,
Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!
Investing_4Fun
Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?
Hi Dimitry,
Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?
RB