PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с IXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, V returned 15.61%/yr vs 10.08%/yr for IXC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.12%. За последние 10 лет акции V превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 15.61% против 10.08% соответственно.

V

1 день
2.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.31%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.61%

IXC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.98%
С начала года
32.12%
6 месяцев
29.58%
1 год
50.36%
3 года*
19.06%
5 лет*
19.62%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-8.33%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.12%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between V and IXC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.39

The correlation between V and IXC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

V vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.71

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
3.40

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

5.24

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

15.73

-16.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.71

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.32

+0.37

Просадки

Сравнение просадок V и IXC

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-67.88%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-9.66%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-19.06%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-24.93%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-64.16%

+27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-4.91%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-17.48%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

3.21%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности V и IXC

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.65%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.50%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

15.38%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

18.73%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

23.50%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

26.85%

-2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и IXC

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and IXC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.50%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор