PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXC с XDW0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE).

IXC и XDW0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. XDW0.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXC и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		33.13%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.27%15.42%1.33%3.34%45.47%40.18%-30.81%11.64%-16.27%5.37%
Разные валюты инструментов

IXC торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXC показывает доходность 33.13%, а XDW0.DE немного ниже – 32.27%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.57% соответственно.

IXC

1 день
-3.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
33.13%
6 месяцев
36.12%
1 год
37.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.22%

XDW0.DE

1 день
-5.15%
1 месяц
5.49%
С начала года
32.27%
6 месяцев
35.12%
1 год
36.65%
3 года*
18.13%
5 лет*
21.81%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с PXEIXC с DDM
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с VDEXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DEXDW0.DE с SCHG

Сравнение комиссий IXC и XDW0.DE

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XDW0.DE в 0.25%.

IXC
iShares Global Energy ETF
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Доходность на риск

IXC vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCXDW0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.64

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.05

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.37

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

10.42

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между IXC и XDW0.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и XDW0.DE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.77%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXC и XDW0.DE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и XDW0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IXCXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-61.44%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-20.41%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-23.71%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-61.44%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.50%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-13.92%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.27%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и XDW0.DE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.48%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXCXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

8.60%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

14.09%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

22.18%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

24.24%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

26.25%

+0.54%