PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности V и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции V превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.98% против 12.31% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between V and IAU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

V vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.89

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.25

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.99

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

2.83

-4.40

V vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и IAU

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-45.14%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-24.40%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-24.40%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-24.40%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-24.40%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-22.03%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-15.97%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

8.47%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности V и IAU

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.70%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

23.94%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

27.17%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

18.16%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

16.02%

+8.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и IAU

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and IAU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs IAU's -45.14%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор